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Ⅰ. 서론
Ⅱ. GARCH(GARCH모델)의 개념
Ⅲ. GARCH(GARCH모델)의 연구배경
Ⅳ. GARCH-M(GARCH-M모델)의 필요성
Ⅴ. GARCH-M(GARCH-M모델)의 분석방법
Ⅵ. GARCH-M(GARCH-M모델)의 적용
Ⅶ. 결론
참고문헌
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같은 파생상품에서 자주 드러나는 중요한 특성이다. 따라서 실무에서는 보통 GARCH 모형을 일반적으로 사용한다.
주식시장의 변동성 분석
분석 방법
우리나라 주식시장의 변동성을 분석하기 위하여, 2000년도 이후의 월간수익률을 가지고 분석
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같은 파생상품에서 자주 드러나는 중요한 특성이다. 따라서 실무에서는 보통 GARCH 모형을 일반적으로 사용한다.
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우리나라 주식시장의 변동성을 분석하기 위하여, 2000년도 이후의 월간수익률을 가지고 분석
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조정 가치 결정, 한국금융연구원 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 옵션가격과 주가수익률
Ⅲ. 옵션가격과 결정모형
Ⅳ. 옵션가격과 이항모형
Ⅴ. 옵션가격과 GARCH프로세스
Ⅵ. 옵션가격과 선물이론가격
Ⅶ. 옵션가격과 주택저당증권
참고문헌
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GARCH-M모형을 이용한 환율변동성의 우리나라 수출에 대한 영향분석, 산업은행, 1996
윤창호, 염재호 - 무역자유화 시대에 있어서 산업정책의 기능에 관한 연구, 한국경제연구원, 1992.
이근영 - 한국경제의 성장과 발전 그리고 개혁, 다산출판사
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