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매도 (선선스왑)
6개월 뒤: 현물 매도, 6개월물 매입 (현선스왑)
이 경우, 예상대로 프리미엄이 축소된다면, 축소된 만큼의 이익 발생 3. 외환시장과 환율
(1) 외환 시장의 개념
(2) 현물 환율의 결정
(3) 선물환율
(4) 환위험과 파생금융상품
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swaps)
통화옵션(currency options)
금리관련
금리선물(interest rate futures)
금리선물옵션(interest rate futures options)
선도금리계약(forward rate agreements)
금리스왑(interest rate swaps)
금리옵션(interest rate options)
스왑션(swaptions)
주식관련
주식옵션(options on stocks)
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파생 Desk 영업 규모 확대-3분기 사외 SWAP 거래 규모 3.3조, FX 거래 규모 59억 불 기록
-업계 최초로 원화 FTD
-CLN 발행(200억 규모First-to-Default CLN)
4)Brokerage
전 분기 대비 일 평균 거래 대금 규모는 증가하였으나, 개인 시장에서의 당사 점유율 하락으
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외화Repo거래에 따른 외국환거래 관련규정의 적용 등 고려하여야 할 변수가 너무나 많다.
이와 같은 복잡성 때문에 Repo거래를 이해하게 되면 채권에 대한 거의 모든 부분과 세제회계와 외국환거래 등 채권과 자금의 흐름에 대한 전반적인 업
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이자 지급 등의 현금 흐름을 교환하는 것 1.스왑(Swap) 이란?
- 파생상품
- 스왑
2.금리스왑(IRS)
3.금리스왑의 활용
-자산 및 부채에 적용되는 금리의 불일치로 인한 리스크 제거
-자본 조달 비용의 감소 효과
4.금리스왑의 발달 이유
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