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r j=1:1:i,
acf(i) = acf(i) + RandomCode(j) * RandomCode(1000-i+j);
end
end
for i=1001:1:1999,
acf(i) = acf(2000-i);
end
n = -999 : 1 : 999;
plot(n,acf)
- plot -
Random Code Autocorrelation function 1) Using (5.6.1)
2) Using a Random Code (using -1,1)
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correlation matrix 값도 매우 만족한다고 할 수 있습니다. 그러므로 잔차검정을 하겠습니다.
▒ (5,1,1)(0,1,1)12의 잔차검정
⇒ ACF 에서는 시차 42가, PACF 에서는 시차 34가 신뢰한계선에 아슬아슬하게 닿아 있지만 대체적으로 만족한다고 봅니다.
③ (1,
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