은행리스크(은행위험)의 정의, 종류, 은행리스크(은행위험)의 관리필요성, 은행리스크(은행위험)의 구조, 은행리스크(은행위험)의 기관, 은행리스크(은행위험)의 전략, 향후 은행리스크(은행위험)의 내실화 과제

소개글

은행리스크(은행위험)의 정의, 종류, 은행리스크(은행위험)의 관리필요성, 은행리스크(은행위험)의 구조, 은행리스크(은행위험)의 기관, 은행리스크(은행위험)의 전략, 향후 은행리스크(은행위험)의 내실화 과제에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 은행리스크(은행위험)의 정의

Ⅲ. 은행리스크(은행위험)의 종류
1. 물건위험(Sachgefahr)
2. 급부위험(Leistungsgefahr)
3. 대가위험(Gegenleistungsgefahr)

Ⅳ. 은행리스크(은행위험)의 관리필요성

Ⅴ. 은행리스크(은행위험)의 구조

Ⅵ. 은행리스크(은행위험)의 기관
1. 직접위험(direct exposures)
2. 간접위험(secondary exposures)
3. 시장위기에 따른 위험(stressed-market exposures)

Ⅶ. 은행리스크(은행위험)의 전략
1. 전략리스크(Strategic Risk)
2. 운영리스크(Operational Risk)
3. 리스크 관리

Ⅷ. 향후 은행리스크(은행위험)의 내실화 과제
1. 비금리수익의 확대
1) 수수료 수입 증대 방안
2) 유가증권 투자 및 외환관련수익 증대
3) 콜론(Call loan)
2. 업무영역의 확대
1) 업무영역 조정문제
2) 겸업주의의 장·단점
3) 업무영역 논의의 방향성

Ⅸ. 결론

참고문헌

본문내용

며 일부 은행은 부실기업 정상화와 관련하여 子會社형태로도 증권업을 영위하고 있다.
2) 겸업주의의 장·단점
업무영역의 문제에 있어 세계적인 추세는 겸업주의인데, 이는 이익장점과 단점을 살펴보면 다음과 같다.
겸업주의의 장점은 몇 가지 면에서 검토될 수 있는데, 우선 금융의 효율성을 기할 수 있는데, 왜냐하면 은행업무와 증권업무 사이에는 공동으로 이용할 수 있는 정보와 Know-how가 많아 두 업무를 겸영하게 되면 그 비용보완성으로 말미암아 規模의 經濟(economies of scale)와 範圍의 經濟(economies of scope)를 향유할 수 있기 때문이다.
그럼으로써 금융수요자에게 서비스의 다양화 및 서비스 가격의 인하, 이용의 편의성 등을 제공할 수 있는 것이다.
둘째, 은행의 증권업무 확대는 은행의 업무를 다양화함으로써 은행경영에 따른 危險을 분산하는 효과를 가져올 것이다.
셋째, 증권시장이 발달하고 금융증권화가 세계적 추세로 되고 있는 시점에서 겸업 주의는 자금조달방식이 간접금융에서 직접금융으로 변화하는 금융수요 패턴을 보여주고 있는데, 투자다변화를 추구할 수 있음과 더불어 流動性을 확보함으로써 새로운 자금조달이 가능하게 되었다.
한편 단점으로는 우선 은행경영의 건전성 측면에서, 은행의 증권업무 취급확대로 말미암아 은행이 부담하는 위험성이 커진다는 것이다.
둘째, 은행의 증권업무 겸영은 금융재벌을 형성하여 독점금지법상의 산업지배 문제를 야기할 위험성이 있다.
셋째, 利害相衝의 문제로 거래의 중개자인 금융기관 시장의 不完全性이나,
情報의 非對稱性(거래의 배후에 있는 경제적 제조건, 시장.기업동향에 관한 정보의 양.질의 격차)을 이용하여 자기 혹은 한쪽 고객의 이익을 다른쪽 고객의 이익보다 우선하는 경우에 발생한다.
3) 업무영역 논의의 방향성
은행. 증권간 업무영역문제는 겸업주의가 세계적인 추세인바 자유화 하는 것이 바람직할 것으로 보이는데 너무 전면적인 자유화는 부작용이 클 것이 예상되므로 선진국의 경험을 바탕으로 점진적인 자유화를 해야 할 것이다.
즉 은행. 증권 업무영역문제는 현행 금융제도와의 연속선상에서 검토되어야 하며 이에 대한 확고한 정책방향이 설정되어야 할 것이다.
또한 금융산업의 낙후성을 극복하고 효율성을 증진하기 위한 것이어야 하며, 겸영시 초래될 수 있는 문제점을 보완할 수 있는 장치도 마련되어야 할 것이다.
Ⅸ. 결론
현재 5개 시중은행 모두 원화부문 뿐만 아니라 신탁부문 및 외화부문까지 ALM 시스템 개발을 거의 완료한 상태이다. 시스템 개발에 있어 조흥은행, 서울은행 등은 외국에서 개발된 ALM 시스템을 도입하여 자행 회계처리 방법이나 계정분류에 맞게 수정·보완하는 방법을 택한 반면 제일은행은 처음부터 은행내부에서 자체 개발하기도 하였다. 이 경우 어느 방법이 우월하다고 판단하기는 어렵다고 하겠다. 전자의 방법은 도입에 따르는 비용이 많이 들고 실제로 적용하기 위해서는 은행실정에 맞게 수정해야 한다는 문제점이 있으며 후자는 위험관리에 관한 사전지식이 축적되어 있지 않은 상태에서 시행착오로 개발이 지연되거나 실패할 가능성이 높기 때문이다.
각 행들은 ALM 시스템 구축을 통하여 금리위험 및 유동성위험을 계량화하고 있다. 보다 구체적으로 설명하면 금리민감자산 및 부채를 기간별, 금리별로 파악하고 이를 기초로 해서 순이자 마진을 관리하는 동시에 만기「갭」 및 유동성「갭」을 산출하고 있다. 또한 금리 시나리오 및 자금량 시나리오의 조합에 따른 손익변화를 예측하는 손익 모의분석도 수행하고 있다. 그러나 금리변동에 따른 순이자 소득의 변동뿐만 아니라 은행 순자산 가치의 변화까지도 동시에 파악하는 ALM의 중요한 기법인 듀레이션 분석은 아직 대부분의 은행들이 시도단계에 있으며 채권 및 주식 등의 가격변동에 따른 최대손실액을 예측하는 VAR(Value-at-Risk) 분석기법은 아직 미개발 상태이다. 한편 효율적인 위험관리를 통한 수익극대화를 도모하기 위해서는 정확한 금리예측이 전제되어야 하나 현재 소수은행에서 금리예측협의회 등을 구성하여 단기전망을 하고 있는 정도이며 독자적으로 정교한 장단기 예측모형을 개발·활용하고 있는 은행은 거의 전무한 실정이다. 96년중에는 대부분의 은행들이 각 부문별로 구축된 ALM 시스템을 통합·운용할 수 있는 체제를 구축할 전망이다.
대부분의 은행들은 갭 분석이나 손익모의분석 등을 통하여 금리 및 유동성위험의 현상파악에 그치고 있는 실정이며 위험헷지 등 전략적 차원에서의 ALM 시스템 활용은 미미한 수준이다. 향후 금리변동에 따른 손실발생규모를 파악한 경우 이를 헷지하기 위해서는 현물시장에서의 금융상품거래를 통하여 자산 및 부채의 만기구조를 변경시키는 직접적인 방법 또는 금융선물시장에서 파생금융상품을 이용하는 방법을 사용할 수 있는데 우리나라의 경우 다음과 같은 이유로 두 가지 방법 모두 효과를 기대하기 어려운 실정이다.
즉 현재 우리나라의 거의 모든 은행들은 금리부자금의 모든 잔존 만기별 구간에서 상당히 큰 규모의 자산초과 자금갭을 시현하고 있어 향후 금리가 하락하면 순이자마진이 축소될 것이 확실시된다. 따라서 각 은행들은 이러한 정의 자금갭을 시정하기 위하여 장기고정대출을 확대하려는 노력을 보이고 있으나 외형증대를 위한 수신경쟁 및 해당 금융상품시장의 미발달 등 우리나라 금융시장여건이 성숙되지 않아 소기의 성과를 거두지 못하고 있다. 한편 금리선물, 옵션 및 스왑 등 파생금융상품을 이용하는 경우 저비용으로 신속한 위험헷지가 가능하나 우리나라의 경우 아직 원화 파생금융상품시장이 개설되지 않아 원화 파생금융상품을 이용한 금리위험헷지는 불가능한 상태이다.
참고문헌
◈ 김성우, 은행의 리스크 관리와 경영 효율성 제고, 전국은행연합회, 1995
◈ 박정은, 은행산업의 감독리스크에 대한 사례연구, 금융감독원, 2008
◈ 박병수, 국내은행의 모형리스크(model risk) 관리방안, 예금보험공사, 2007
◈ 조재희, 국내은행의 효과적인 리스크관리시스템 운영방안, 예금보험공사, 2009
◈ 전국은행연합회, 은행경영과 리스크관리, 1988
◈ 함준호, 리스크를 고려한 국내 은행산업의 효율성 분석, 한국금융연구원, 2011

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