우리은행의 리스크관리 실태 조사

소개글

우리은행의 리스크관리 실태 조사에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 들어가며
1. 우리은행은 어떤 은행인가?
2. 2004년 경영방침 및 목표

Ⅱ. 본론
1. 우리은행의 전반적인 리스크관리 정책
1) 리스크관리 조직구조
2) 신 BIS협약에 대한 우리은행의 방침 및 제도개선
3) 트레이딩 정책지침 주요내용
4) 위험자본 배분 및 한도관리
2. 우리은행의 유동성리스크관리
3. 우리은행의 금리리스크관리
4. 시장리스크관리
5. 신용리스크관리
6. 운영리스크관리

Ⅲ. 결론

본문내용

9. 나는 거래처와 직간접적으로 「금전거래를 하거나 금전대차를 알선」하는 행위를 하였는가?
<운영리스크관리를 위한 체계구축 현황>
(출처; 디지털타임스 2004년 2월 22일자, 4월 11일자, 5월 12일자, 5월 13일자)
현재 국내 은행 중 가장 일찍 바젤Ⅱ 도입 준비에 나선 은행은 국민은행과 우리은행으로, 우리은행은 작년 운영리스크에 관한 1차 컨설팅을 마치고 현재 2차 컨설팅 및 시스템 개발을 준비하고 있다.
* 체계구축 단계 현황
1. 삼정 KPMG를 바젤Ⅱ 운용리스크 컨설팅 업체로 선정
2. 삼정KPMG와 영국 KPMG로부터 운영리스크에 관한 1차 컨설팅 완료(2003년 말)
-바젤Ⅱ에서 규정한 운영리스크의 주요 대응 항목(Check List)을 도출
-2004년에는 1차 컨설팅때 도출된 대응항목들을 계량화하는 방안에 대한 컨설팅과 시스템 구현을 위한 2단계 작업에 들어가기로 방침을 정했다.
3. 한국IBM, 삼정KPMG, 삼일회계법인 등 국내 주요 컨설팅 업체에 RFI(정보제공요청서)를 보냄(2004년 2월)
4. 삼정KPMG, PwC, 한국IBM, 한국HP 등 4개사에 제안요청서(RFP)를 보냄(2004년 5월)
-우리은행은 이번 RFP에서 컨설팅과 시스템 구축 부문을 동시에 요구. 그리고 입찰에 참여하는 4사가 시스템 구현 능력이 있는 국내외 시스템통합(SI) 업체들과 컨소시엄을 구성해 제안서를 제출하도록 요구했다.
1) 컨설팅 측면에서의 주요 과제: 운영리스크 관리 프로세스 상세분석, 운영리스크 전반에 관한 시스템 구축 실행방안, 우리은행 시스템 연계방안, 시스템별 상세 데이타 및 기능 요건 설계 등
2) 시스템 구축 부문의 주요 과제: RSA(Risk Self Assessment)관리, KRI관리시스템 및 조기경보시스템, 측정 관리시스템(한도설정 및 성과평가시스템 포함), 손실데이터 관리시스템 등
5. 향후계획
2004년 5월 중 구축사업자 선정 > 2004년 6월~2005월 5월(1년간) 시스템 구축 작업 > 2005년 6월 시스템 가동
* 운영리스크 측정방법으로 가장 난이도가 높은 고급측정법(AMA)를 채택
- 이점: 연간 자본비용 절감효과는 표준방법에 대비해 약 2.2% 높은 것으로 분석됐다. 또한 은행의 리스크 관리역량을 크게 키울 수 있다는 점에서도 중요한 가치다.
- 문제가 되는 부분은 국내외적으로 검증할 수 있는 사례가 많지 않다는 것. 고급 측정방식의 경우 세세한 검증기준이 존재하는 것이 아니라 은행이 자체적으로 개발한 모델을 기반으로 감독기관의 인증을 받아야 하기 때문에 은행과 해당 국가의 금융감독기관의 밀접한 커뮤니케이션이 요구된다.
- 비즈니스 파트너의 선정도 중요하다. 관련 분야의 구축 사례를 보유한 글로벌 네트워크 및 전문성을 가진 업체를 선정함으로써 시행착오를 어느 정도 줄일 수 있을 것이다.
- 주요 고려사항은 데이터의 문제다. 고급측정법은 은행 자체적으로 축적한 내부 리스크 데이터를 이용해 리스크 수준을 산출해야 한다.
* 우리카드 합병(2004.3.31)
- 신용카드 부문까지 감안한 운영리스크 시스템 구축이 필요하게 됐다.
- "정밀한 업무 갭 분석을 한 뒤 시스템 구축에 들어가게 될 것"
* 운영리스크대응에 필요한 IT투자예상규모
-리스크의 범위가 넓기 때문에 상황에 따라 수십억원에서 수백억원이 들어갈 수도 있을 것.
-현재 바젤Ⅱ의 최종 세부안이 나오지 않은 상황이기 때문에 투자계획을 구체적으로 확정하기가 쉽지 않은 상황.
* 해결해야 할 문제점
1. 전문가 부족 [디지털타임스 2004년 02월 25일 20:32]
우리은행은 최근 운영리스크 대응책 마련을 위해 한국IBM, 삼정KPMG, 삼일회계법인등 컨설팅업체에 정보제공요청서(RFI)를 보냈지만 만족할만한 답을 듣지 못해, 이들에게 해외의 전문가를 초청해달라는 주문을 했다. 운영리스크팀 관계자는 "해외 주요 은행들도 올 3 4월부터 바젤Ⅱ에 대비한 운영리스크 대응체계 구축에 돌입할 것으로 예상돼 앞으로 해외에서도 전문가를 구하기가 어려울 것 같다"며 "바젤Ⅱ 전문인력 부족 현상은 은행권 전체의 문제일 것"이라고 말했다.
실제 국내 은행권이 국제기준에 부합하지 못하는 바젤Ⅱ 시스템을 구축할 수도 있다는 해외전문가들의 지적이 있었다. SAS인터내셔널 운영리스크 부문 책임자인 Ali Samad-Kahn은 지난해 10월 "한국의 은행들이 백업시스템 확충, 사이버테러와 해킹 방지 등 물리적인 부문에만 신경을 쓰는 경향이 있다"고 말했다.
2. 데이터 [전자신문 2004년 02월 02일 15:09] [디지털타임스 2004-05-11 10:53]
바젤Ⅱ 시스템 구축은 단순히 기술적 구조로만 본다면 매우 간단한 작업이다. 도식화된 전산시스템에 은행이 산출된 리스크 데이터만 집어넣으면 곧바로 결과물이 나오기 때문이다.
하지만 문제는 리스크 데이터이다.
바젤Ⅱ에서는 시행시점에서 35년간 신용과 운영 리스크 데이터를 기초로 산출된 결과치만 인정해 준다. 국내 금융기관의 경우 운영리스크 정의, 발생빈도 및 발생시 영향정도에 대한 과거 데이터 구축이 거의 이루어져 있지 않다.
따라서 은행권은 신용 및 운영리스크를 정확하게 측정하기 위해 12년 전 데이터 찾기에 전력을 쏟고 있다. 실제로 최근 각 은행이 내놓는 바젤Ⅱ 컨설팅 제안요청서에는 빠짐없이 내부 '손실데이터' 관리방안이 핵심 요구사항으로 들어 있다.
앞으로 생성될 데이터 축적과 관리도 중요하다. 특히 경험이 없는 운영리스크의 경우, 은행이 개별적으로 자사의 환경에 맞도록 리스크 데이터의 정의와 요건을 설정해야 하는데 이것 역시 결코 만만치 않은 작업이다.
3. 시간부족 [디지털타임스 2004-05-11 10:53]
만약 올해 아무런 성과없이 넘기는 은행은 오는 2007년 바젤Ⅱ 적용시점에서 대응이 불가능해진다. 기술적인 문제보다는 시간적으로 어렵다는 것이다. 바젤위원회는 바젤Ⅱ 승인요건과 관련, 바젤Ⅱ 시행일을 기준으로 은행들이 과거 3년치(최대 5년)의 리스크 데이터에 기초한 신용 및 운영리스크 관리시스템 가동을 요구하고 있기 때문이다. 따라서 시스템 프레임워크를 올해 안으로 완료해야 한다.

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