은행의 리스크 관리 현황

목차

Ⅰ. 시장리스크 관리 업무 scope
Ⅱ. 시장리스크 관리 Process 및 한도관리
Ⅲ. 시장리스크 관리 프레임웍

Ⅰ. 운영리스크 자본량 측정방법
Ⅱ. 외부/외부 손실 데이터
Ⅲ. 시나리오 분석
Ⅳ. CSA(Control Self Assessment
Ⅴ. KRI
Ⅵ. 보험

본문내용

• 당행은 내부, 외부, 시나리오 데이터를 기반으로 손실 분포법(LDA)과 시나리오 분석법 모두를 유기적으로 포함하는 방법론을 채택함
• 기초 가본량을 CSA와 KRI의 질적 조정 바영후, 보험효과로 인한 위험 경감을 통해 운영리스크 자본량을 산출함

Ⅱ. 외부/외부 손실 데이터

• 기초지표법
◦ 장점
- 계산이 편리함
◦ 단점
- 총수익이 클수록 높은 규제 자본량 산출
- 운영리스크와 연관성이 낮음
- 은행 특성을 반영하지 못함

• 운영표준법
◦ 장점
- 비교적 산출이 편리함
- 은행의 영업특성이 부분적으로 반영
◦ 단점
- 은행 내부 통제효율성이 낮음
- 운영리스크 경감효과를 반영 못함
- 리스크 관리능력 배양 불가

• 고급측정법
◦ 장점
- 리스크에 민감한 방식
- 리스크 특성 반영 가능
- 장기적으로 낮은 규제 자본량 산출 가능

키워드

은행,   시장,   리스크,   관리,   경제,   마케팅,   펀트,   펀드