[은행위험]은행리스크(은행위험)의 의미, 유형, 은행리스크(은행위험)의 요소, 현황, 은행리스크(은행위험)의 RAROC(위험조정자본수익률), 은행리스크(은행위험)의 관리조직, 향후 은행리스크(은행위험)의 방안 분석

소개글

[은행위험]은행리스크(은행위험)의 의미, 유형, 은행리스크(은행위험)의 요소, 현황, 은행리스크(은행위험)의 RAROC(위험조정자본수익률), 은행리스크(은행위험)의 관리조직, 향후 은행리스크(은행위험)의 방안 분석에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 은행리스크(은행위험)의 의미

Ⅲ. 은행리스크(은행위험)의 유형

Ⅳ. 은행리스크(은행위험)의 요소
1. 예금
2. 차입금
3. CD
4. 자본

Ⅴ. 은행리스크(은행위험)의 현황

Ⅵ. 은행리스크(은행위험)의 RAROC(위험조정자본수익률)
1. RAROC의 개념
2. RAROC의 용도

Ⅶ. 은행리스크(은행위험)의 관리조직

Ⅷ. 향후 은행리스크(은행위험)의 방안
1. 저(低) Cost자금의 흡수
2. 여신 운용 형태의 개선

Ⅸ. 결론

참고문헌

본문내용

략수립은 위험을 계량화하여 장기전략수립시 신사업의 채택이 예상수익에만 의존하지 않고 위험부담을 고려하여 이루어지도록 하는 것이다.
Ⅶ. 은행리스크(은행위험)의 관리조직
참고로 우리나라 은행들은 금리위험, 가격변동위험, 환율변동위험 및 유동성 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 ALM 조직을 구성하고 있다. 일반적으로 專務理事를 위원장으로 하는 ALM 위원회를 중심으로 산하에 ALM 小委員會, 사무국 또는 실무위원회를 두고 있으며 이러한 위원회의 원활한 운영을 도모하기 위하여 종합기획부내에 실무반을 운영하고 있다. 위원회는 통상 매월 1회 이상 개최되고 있으며 금리예측, 與受信商品의 금리결정, 長短期 資金調達/運用에 관한 調整, 統制 및 經營危險管理의 기본방침에 관한 사항 등을 심의 하고 있다. 또한 일부은행에서는 ALM의 핵심정보인 長短期 金利豫測의 정밀도를 높이기 위하여 金利實務協議會 또는 金利豫測協議會 등을 별도로 운영하고 있기도 하다.
Ⅷ. 향후 은행리스크(은행위험)의 방안
1. 저(低) Cost자금의 흡수
자금조달은 주로 예금에 의존하게 되며, 그 부족액은 차입금 등으로 조달하게 된다. 그러나 우리나라 시중은행의 예금에 의한 자금조달의 비중은 선진국에 비해 낮은 수준인데, 이는 수출 및 성장목표의 달성을 위한 정책금융의 수행과정에서 민간자본의 축적이 부족하여 그 부족액을 차입금에 의존하였기 때문이다.
시중은행의 자금조달형태는 무엇보다도 예금에 의존하는 것이 바람직한데 이를 위해서는 신상품개발, 예금에 대한 세금우대혜택의 확대, 홍보활동의 강화로 예금증대를 꾀해야 할 것이다.
특히 유동성예금의 증가 및 미국 등에서 시행되고 있는 MMC(Money Market Certificates)의 유효한 활용을 통해서 조달비용이 저렴한 자금을 흡수해야 할 것이다.
2. 여신 운용 형태의 개선
우선 대출금은 은행 수익창출의 원천이 된다는 점을 감안하여 각종 심사기법의 개선으로 안전성을 확보하고 단기성 고수익대출의 확대 등으로 질적 개선을 해야 할 것이다
신용사회를 정착시키고 자금공급의 효율을 높이기 위해서는 신용대출의 취급을 늘려나가야 하는데, 이를 위해서는 무엇보다도 은행 신용조사제도의 개선과 심사기능의 개선이 선행되어야 하겠으며, 금융자율화에 의해 권한의 보장과 책임이 부여되어져야 한다. 정당한 심사절차에 의해 신용으로 취급한 대출이 후일 부실채권이 되지 않도록 제도적 조치가 뒤따라야 한다.
한편 수익성강화를 위한 하나의 중요한 대책으로서 spread 대출의 추진을 들 수 있는데, 이는 시장조달금리를 기준으로 하여 여기에 일정한 이자폭을 두고 대출금리를 결정하는 방법이다. 우리나라의 경우 아직 금리자유화가 완전히 이루어지지 않았기 때문에 시장금리변동에 따른 본격적인 spread 대출을 도입하고 있지는 못하지만 최근 일부 시중은행에서 시장실세금리 연동제를 추진하고 있는 것은 주목할 만하다.
마지막으로 대기업에 편중된 여신의 분산 및 여신의 회전도를 높이기 위한 노력도 기울여야 할 것이다.
대출의 회전율을 높이기 위해서는 합리적인 금리정책의 운용과 더불어 상업어음할인, 당좌대월 등 단기 상업금융의 운용폭을 확대해 나가야 할 것이며, 대출요청 기업의 사업계획 검토를 통한 자금의 용도별 대출기간을 설정하여 운용하여야 할 것이다.
Ⅸ. 결론
바젤은행감독위원회(이하 \"바젤위원회\")는 범세계적인 금융자율화 및 국제화의 진전으로 국제적 은행의 경영리스크가 크게 증가함에 따라 이들 은행의 안정성 도모 및 공정경쟁여건 조성을 통한 국제 금융시스템의 안정성 제고를 위하여 88년 7월 일차적으로 자산의 신용위험도에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 신용리스크에 대한 자기자본 규제제도의 도입에 합의하고 당시 합의에 이르지 못하였던 다음과 같은 사항들에 대하여는 계속 검토키로 한 바 있다.
-금융 및 자본자유화의 진전에 따른 파생상품거래의 증가로 은행의 트레이딩 업무가 급속히 확대되어 은행의 시장리스크가 크게 증가하고 있는 바 이에 대한 규제방안
-신용리스크에 대한 자기자본 규제시 위험가중자산을 감소시키는 채권채무의 상계(netting) 인정범위를 채권채무중 통화 및 만기가 동일한 경개(更改)계약*이 있는 경우로 국한하고 있는데 이를 실질적으로 상계효과가 있는 여타의 경우까지 확대하는 방안
-동일 거래상대방과 거래가 이루어질 때마다 발생하는 채권채무를 상계하여 차액만을 새로운 하나의 채권채무로 하기로 약정한 계약
-은행의 전통적인 예대업무에서 발생하는 금리리스크에 대한 표준적인 측정방법의 마련
이에 대하여 바젤위원회는 그간 회원국 감독당국 및 금융계의 의견을 지속적으로 수렴하여 96년 1월 시장리스크에 대한 추가 자기자본 규제를 97년 말부터 적용키로 합의하였고 채권채무의 상계 인정범위 확대에 대하여는 94년 7월 일정조건*을 충족할 경우 통화만기 등의 일치여부에 관계없이 상계를 허용토록 하였으나 상계계약 체결시 거래상대방이 파산 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우, 양측은 거래상대방과의 거래에서 발생하는 미실현이익손실의 정산액만을 수수한다는 계약을 체결하는 경우 포괄적 상계인정 하기로 하였다.
표준적인 금리리스크 측정방안제시에 대하여는 은행의 업무특성상 금리리스크의 노출정도가 은행마다 달라 은행별로 금리리스크 측정방법이 다를 수 있는 점을 감안하여 \"은행의 금리리스크 측정관리상 준수해야 할 원칙\"만을 제시키로 하고 97년 1월 이에 대한 시안을 발표한데 이어 금년 9월 19일 이를 확정발표하게 되었다.
그러나 바젤위원회는 표준적인 금리리스크 측정방법의 제정 필요성에 대하여 추후 재검토하여 필요성이 인정될 경우 이를 제정할 방침으로 알려지고 있다.
참고문헌
권재필(2009) - 우리나라 은행의 리스크 평가 모형, 연세대학교
박영석(2010) - 은행의 리스크 지배구조와 예금보험, 예금보험공사
이동익(2004) - 은행 리스크리뷰, 예금보험공사
오완근 외 2명(2007) - 대형화ㆍ겸업화가 은행 리스크에 미치는 영향, 예금보험공사
진희(2008) - 규칙기반추론과 사례기반추론을 이용한 은행 리스크 관리 시스템, 숭실대학교
조응규(2004) - 은행 리스크관리의 현황 및 전망, 전국은행연합회

키워드

은행리스크,   은행위험,   RAROC,   위험조정자본수익률,   관리조직