분기 거시계량경제모형의 예측력 비교에 관한 논문

목차

제 1 장 서론

제 2 장 국내외 주요 거시계량경제모형과 경제예측
제 1 절 주요 거시계량경제모형
1. 주요 국외 거시계량경제모형
2. 주요 국내 거시계량경제모형
제 2 절 경제예측과 Simulation분석
1. 예측의 방법과 분류
2. Simulation 분석

제 3 장 BOK97L과 BOK97G모형의 특징과 재추정결과
제 1 절 모형의 특징과 구조
1. 수준변수모형(BOK97L)
2. 증가율변수모형(BOK97G)
제 2 절 모형의 추정방법과 결과
1. 수준변수모형(BOK97L)
2. 증가율변수모형(BOK97G)

제 4 장 BOK97L과 BOK97G 분기모형의 안정성, 적합도 및 정책효과분석
제 1 절 모형의 안정성과 적합도
1. 선형모형의 안정성
2. 수준변수모형(BOK97L)
2. 증가율변수모형(BOK97G)
제 2 절 정책효과분석: MCT와 정부소비지출의 역할
1. 수준변수모형(BOK97L)
2. 증가율변수모형(BOK97G)

제 5 장 BOK97L모형과 계절변동조정
제 1 절 거시계량경제모형과 계절변동조정
1. 계절변동조정의 의의
2. 계절변동조정의 방법
제 2 절 X-11 계절변동조정과 BOK97L모형
1. 추정 결과
2. 안정성 검정

제 6 장 요약과 결론

본문내용

5.938)
소비자물가지수 (
R^2
: 0.6660, RMSE : 0.0096274)
log(cpi/cpi.4) = -0.026781+0.256648*log(ppi/ppi.4)+0.380137*log(m3/m3.4)
(2.333) (2.139) (7.043)
+0.204311*(log(cpe.4/cpe.8)-log(xd.4/xd.8))-0.002477*(spike(88,3)+spike(88,4))
(2.568) (0.335)
생산자물가지수 (
R^2
: 0.9041, RMSE : 0.0063918)
log(ppi/ppi.4) = -0.001037+0.735270*log(ppi/ppi.4)[-1]-0.135745*log(ppi/ppi.4)[-4]+0.078775*log(wage/wage.4))
(0.267) (10.301) (1.981) (2.618)
+0.092163*log(upmk/upmk.4))+0.089566*log(movavg(4,er/er.4))+0.011512*spike(95,2)
(3.120) (3.918) (1.689)
-0.009001*(step(85,1)-step(87,1))
(2.733)
제조업 가동률 (
R^2
: 0.7210, RMSE : 0.020399)
log(cur/cur.4) = -0.001824+0.445999*log(cur/cur.4)[-1]-0.078489*log(cur/cur.4)[-4]+0.121277*log(ime/ime.4)
(0.272) (4.535) (0.874) (3.350)
-0.048494*log(ime/ime.4)[-4]+0.146081*diff(log(bxct/bxct.4))-0.036742*spike(89,1)-0.021954*step(96,4)
(1.372) (4.325) (1.704) (1.438)
수출단가지수 (
R^2
: 0.9017, RMSE : 0.026565)
log(upxkupxk.4) = 0.012080+0.557387*log(upxk/upxk.4)[-1]-0.472472*log(er/er.4)+0.203408*diff(lpg(ppi/ppi.4))
(2.734) (5.978) (4.148) (0.516 )
-0.001579*time*(step(96,1)-step(97,1))-0.014424*(step(88,3)-step(90,3))
(5.668) (0.865)
실업률 (
R^2
: 0.7069, RMSE : 0.076096)
log(u/u.4) = 0.048979+ 0.638681*log(u/u.4)[-1]-0.747240*log(xd/xd.4)-0.696821*log(cur.1/cur.5)
(1.336) (7.268) (1.610) (2.423)
+0.164306*step(96,4)
(2.740)

수입단가지수 (
R^2
: 0.7847, RMSE : 0.027889)
log(upmk/upmk.4) = 0.003321+0.597489*log(upmk/upmk.4)[-1]-0.234038*log(upmk/upmk.4)[-4]
(0.611) (5.464) (2.679)
-0.325298*(log(er/er.4)-log(jper/jper.4))-0.302657*log(jper/jper.4)+0.054458*(spike(90,3)+spike(90,4))
(3.342) (3.404) (2.647)
+0.029967*step(96,3)+0.046597*(spike(95,1)+spike(95,2))
(1.609) (0.0328)
정부소비 (
R^2
: 0.4954, RMSE : 0.023380)
log(gc/gc.4) = 0.005960-0.045459*log(gc/gc.4)[-4]+0.699901*log(movavg(4,xd.1/xd.5))
(0.256) (0.261) (2.301)
-0.053487*(step(95,1)-step(96,1))+0.060236*spike(96,4)
(3.590) (2.314)
세계수입 (
R^2
: 0.4057, RMSE : 0.065992)
log(wmc/wmc.4) = 0.047498+0.597452*log(wmc/wmc.4)[-1]-0.165306*log(wmc/wmc.4)[-4]
(2.996) (5.448) (1.618)
엔/달러 환율 (
R^2
: 0.7339, RMSE : 0.073060)
log(jper/jper.4) = -0.021720+0.883668*log(jper/jper.4)[-1]-0.208129*log(jper/jper.4)[-4]
(1.738) (9.942) (2.280)
+0.044061*(step(95,4)-step(96,3))
(1.046)
MCT (
R^2
: 0.7496, RMSE : 0.010086)
log(mct/mct.4) = 0.081483+0.554258*log(mct/mct.4)[-1]+0.000738*cb.1/1000+0.214798*log(cpi.2/cpi.6)
(3.295) (4.478) (0.949) (1.729)
-0.017690*step(96,4)+0.022507*(spike(89,4)+spike(90,1))
(2.013) (2.885)
무역외 및 이전수지 (
R^2
: 0.5746, RMSE : 301.156)
itb-itb.4 = -103.537007+0.619137*(itb-itb.4)[-1]+791.817675*(log(er/er.4)-log(jper/jper.4)
(2.072) (6.220) (2.495)
통계상불일치 (
R^2
: 0.7734, RMSE : 564.885)
sr = 402.730110+0.629339*sr[-1]+0.037493*sr[-4]+0.271670*sr[-8]
(1.618) (5.964) (0.276) (1.945)
-1249.411396*(log(ifr.4/ifr.8)+log(cpe.4/cpe.8)+log(gc.4/gc/8))-1583.910387*step(95,4)
(1.348) (4.387)
-485.323549*step(93,2)-389.446967*spike(96,2)
(0.812) (0.614)

키워드

거시계량경제모형,   경제예측,   계절변동조정