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주식포지션의 산출
(1) 개별 주식 관련 선물 또는 선도거래는 관련 주식의 시가로 포지션을 계산한다.
(2) 주가지수 선물거래는 동 지수를 구성하는 기초자산 포트폴리오의 시가로 포지션을 산출한다.
(3) 주식스왑은 두 개의 포지션으로 인식
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주식포트폴리오는 업종이 서로 다르고, 상대적으로 수익률이 높은 기업 22개를 선택하여 구성하였기 때문에 CAPM이 설명하고 있는 특성들을 모두 충족시켰다고 할 수 있다. 1. portfolio 효과분석을 그림으로 나타내시오. ( 10개 주식 portfolio 까
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주식의 베타
= (시장포트폴리오의 기대수익률 - 무위험이자율) 주식의 베타
E(R_i ) - R_f = [E(R_m ) - R_f ] beta_i
E(R_i ) = R_f + [E(R_m ) - R_f ] beta_i
- 자본자산가격결정모형(capital asset pricing model; CAPM)
증권시장선(security market line; SML)
- 예제 8-6
증권시장
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포트폴리오 분산투자 효과를 보여주고 있다. 이 그래프를 통해 보면 상대적으로 위험률이 높은 삼성테크윈의 주식과 상대적으로 위험률이 낮은 S.M을 함께 투자함으로써 위험률은 감소하고 수익률은 증가하고 있는 것으로 보아 분산투자 효
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SK C&C가 가장 높은 수익을 보이고 있으며 그 뒤로 대한통운, 삼성물산, 농심의 순서로 나타나고 있습니다. 1. DATA 조사
2. 그래프 분석 : 주식, 코스피, 채권
3. 각 회사별 회귀분석
4. 포트폴리오 구성 4가지
5. 포트폴리오 비교
6. 결론
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