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델타이다.
④ 시간이 경과함에 따라 옵션가격의 변화정도를 나타내는 것은 세타이다
94. 투신사의 확정금리 상품은? (3)
① 근로자장기증권저축 ② 주식형 수익증권
③ 신탁형 주식저축 ④ 공사채형 수익증권
95. 예금보호공사의 예금보험에 가
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지수 선물시장 개설에 즈음해 우려되는 \"바람직하지 못한 일\"을 극소화하기 위해 제도적인 조처를 강화하는 것이 필요하다. 그러나 그보다 중요한 것은 선물시장의 유동성을 확보하는 일이다. 물론 선물시장에서의 가격변동이 크면 선물거
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지수선물을 매도하는 방법을 이용할 수 있다. 즉 주가지수선물을 이용한 동적 헤지를 이용하는 것이다. 주식에서 매입포지션을 갖고 있고 주가지수선물에서 매도포지션을 보유하고 있으면 무위험자산을 보유하는 것과 동일한 효과를 얻으면
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지수라면 이때에는 베타를 이용할 수 있을 것이다. 이러한 민감도들은 옵션의 경우가 널리 알려져 있어서 통칭하여 델타라고 불리우며 이에따라 이러한 측정방법을 델타분석법 또는 분산-공분산 방법이라고 부른다.
이 델타분석법은 각 자산
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Hurst, H. E. "Long Term Storage Capacity of Reservoirs", Transactions of the American Society of Civil Engineers, No. 116(1951), pp.770-799.
Lucas, R. E. "Asset Prices in an Exchange Economy", Econometrica, No. 46(1978), pp.1429-1445.
Mandelbrot, B. "Statistical Methodology for Non-Periodic Cycles:
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