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동조화의 실증적 분석”을 실시하였다.
실증분석을 통하여, 한국시장이 선진 7개국(G-7) 중 어느 국가의 주식시장과 동조화 현상을 나타내고 더 나아가 어느 국가의 주식시장과 보다 더 동조화 관계를 보이는지 수업시간에 다룬 VAR(벡터자기
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동조화 현상이 발생하였음을 확인할 수 있었다.
마지막으로 국내 주식 시장에 대한 S&P500, NIKKEI, SCI의 상대적 기여도를 살펴본 VAR모형의 분산분해 분석 결과는 KOSPI의 경우 S&P500와 NIKKEI의 비중이 전기보다 후기가 감소하였고 SCI는 증가하였다.
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VAR모형을 이용한 주가의 상승기와 하락기를 구분하여 분석“ (2007)
김경선 “주가, 환율, 금리의 연관성분석” (2005)
송일호/정우수 공저“SAS와 EVIEWS를 이용한 계량경제실증분석” (삼영사 , 2002) 제1장 서 론………………………………
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동조화 현상은 1987년 주가대폭락 이후 더욱 두드러지게 나타나고 있으며 최근 들어 그 정도가 더욱 심화되고 있다고 주장하였다. 그들은 규모가 큰 주식시장의 수익률이 규모가 작은 주식시장의 수익률을 선도하며, 미국 주식시장의 영향력
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