카오스 이론

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카오스 이론(혼돈 이론)에 대하여

본문내용

카오스가 비선형구조를 가지고 있다는 점이다. 카오스가 극심한 변동성을 보이는 것은 바로 이 때문이다. 주가나 환율과 같이 변동성이 심한 자산가격을 카오스 모형으로 접근하는 이유는 가격의 변동성이 외부충격보다 가격내부의 동태적 구조에 기인한다는 믿음 때문이다. 따라서 단기에 있어 카오스 모형은 탁월한 예측력을 가질 수 있다.
또 하나의 카오스의 특성은 동태적 불안정성이다. 기존의 경제학은 시간이 흐르면 경제가 균형으로 수렴한다는 신념을 갖고 있었다. 그러나 한 나라의 경제가 카오스적인 구조를 가지고 있다면 자생력에 의한 균형으로의 회귀는 불가능하다. 초기치에 대한 조그만 오차가 시간의 흐름에 따라 큰폭의 예측오차로 변한다. 이러한 면에서 카오스계는 장기적으로 '예측 불가능'하다. 따라서 카오스 모형에 의한 예측은 단기에 한해 그 의의가 있다.
피터스는 허스트(Hurst)계수를 추정함으로써 주식과 채권시장에서 카오스를 발견했다. 허스트 계수는 흔히 사용하는 카오스 검증방법 중의 하나로 관측치의 상관관계를 계산한다. 이 밖에도 경제예측에서 세이크만과 르바롱은 종합주가지수로부터 카오스적인 동태구조를 확인했고, 윌리엄스는 프랙탕차원을 측정함으로써 주식거래에서 높은 수익률을 올렸다. 분석대상 자료로부터 카오스적인 증거를 찾으면 그 다음 과정은 예측모형을 작성하는 것이다. 현재는 국지적 가중회귀모형과 신경망모형 등이 활발하게 사용되고 있다.
컴퓨터의 발달과 카오스이론의 도입으로 10여년전에 비해서 모형의 예측력은 현저하게 향상됐다. 이와 같은 추세는 카오스모형과 같은 비선형모형의 개발로 더욱 가속화될 전망이다.

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