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본문내용

베타계수(: β)
모든 투자자가 위험자산으로서 시장포트폴리오만 보유하면
비체계적 위험은 사라짐
체계적 위험만 남으며, 이는 베타계수로 측정
개별주식의 위험 중에서 시장포트폴리오를 구성하여도 제거되지 않는 위험
시장 전체의 위험을 1로 보았을 때 개별주식이 갖는 위험의 크기
시장포트폴리오 수익률에 대한 개별주식 수익률의 민감도
CAPM(: 자본자산결정모형)
: 비효율적인 포트폴리오, 개별증권들에 대한 위험과 수익률 고려
균형상태에서 체계적 위험인 베타와 기대수익률 사이의 관계식
그림으로 나타낸 것이 증권시장선(Security Market Line : SML)

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