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(2008), 벡터 자기회귀와 지지 벡터 회귀에 기반한 시계열 예측 복합 모형, 서울대학교 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 벡터자기회귀(VAR)의 개념
Ⅲ. 벡터자기회귀(VAR)의 형태
Ⅳ. 벡터자기회귀(VAR)의 사례
Ⅴ. 벡터자기회귀(VAR)의 유의점
참고문헌
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모형
2.2 Russell 모형
2.3 Akhand-Milbourne 모형
Ⅲ. 신용카드 이용액 증가가 통화량 변동에
미치는 영향 분석
3.1 Granger Causality Test
3.2 단위근 검정(Unit-Root Test)
3.3 공적분 검정
3.4 벡터자기회기
Ⅳ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract
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VAR(벡터자기회귀모형)과 오차수정모형(ECM)을 통해 알아봤다.
시계열 자료인 주가는 자귀회귀식에서 단위근을 갖는다. 따라서 이번 term paper는 로그차분한 일별 주가수익률 자료를 이용하였다. VAR을 이용한 충격반응분석(Impulse response analysis)
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벡터자기회귀(VAR)모형의 이해", 『통계분석연구』, 제2권 제1호,
'97.봄, pp. 23-56, 통계청.
3. 증권거래소 홍보부, "2000년 중 당일매매현황", 2000.12.28.
4. C. W. Granger "Investigating Casual Relations by Econometric Models
and Cross Spectral Methods", Econometrica, 1969.6.
5. Of
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(Value at Risk: VaR)
3. 대상포지션의 일일 시가평가
4. 시장리스크 기준 자기자본비율의 산출
1) 시장리스크 기준 위험가중자산
2) 시장리스크 기준 자기자본
Ⅳ. 자기자본비율의 규제
Ⅴ. 자기자본비율의 연구 사례
참고문헌
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