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[투자론] Stock Return Analysis
목차
1. 서론
2. 이론적 배경
3. 데이터 및 방법론
4. 실증분석
5. 결과 해석
6. 결론
[투자론] Stock Return Analysis
1. 서론
투자론에서 주식수익률 분석은 투자 결정에 있어서 가장 핵심적인 요소이
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[투자론] 적금의 금리와 주식투자 포트폴리오 수익률 비교(영문)
목차
1. Introduction
2. Overview of Savings Account Interest Rates
3. Stock Portfolio Return Analysis
4. Risk and Return Comparison
5. Implications for Investors
6. Conclusion
[투자론] 적금의 금
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o how sensitively each type of stock prices is effected by the composite price index's swings. If β of a company is 1, it means the same variability as the index's. If β is less than 1, the lower.) We found that Onse Telecom has the lowest variability compared with the index's. Also, the analysis of
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1. Introduction
Our group has interest in the performance of stocks of Korean company in US stock market. In order to analyze it, we selected five Korean companies listed in NYSE (see Exhibit 1) and gathered their monthly stock prices and returns data. Our objects are to make an analysis for the p
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Returns : A New Approach," Econometrica, Vol. 59(1991), pp.347-370.
Ng, L. K., "Tests of the CAPM with Time Varying Covariances: A Multivariate GARCH Approach," Working Paper, The University of Texas at Austin, 1990.
Scheffe, H., The Analysis of Variance, John Wiley and Sons, 1959. Ⅰ. 서 론
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