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계열\", \"계절조정계열\"), col = c(\"blue\", \"red\"), lwd = 2, horiz = TRUE, bty = \"n\")
3. 실질 국내총생산의 계절조정계열과 계절조정계열을 차분한 계열을 각각 구한 후 다음에 답하시오.(14점)
⑴ 두 시계열에 대해 ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정을 각각 실
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상관도표의 표본 부분자기상관계수는 1차에서만 매우 유의하고 나머지 시차에서는 유의하지 않은 것으로 나타난다. 이러한 내용들을 종합해서 볼 때 계절조정(로그변환)계열은 강한 추세가 있는 불안정시계열이라는 것을 확인할 수 있을 것
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시계열(로그차분계열)은 단위근이 있는데, 위 사례처럼 1차 차분한 시계열에 단위근이 없으면 I(1) 적분계열이라고 한다. 단위근이 없는 안정시계열은 I(0) 적분계열이라고 부른다.
⑵ 두 계열의 상관도표와 부분상관도표를 각각 작성하고 그
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시계열(로그차분계열)은 단위근이 있는데, 위 사례처럼 1차 차분한 시계열에 단위근이 없으면 I(1) 적분계열이라고 한다. 단위근이 없는 안정시계열은 I(0) 적분계열이라고 부른다.
⑵ 두 계열의 상관도표와 부분상관도표를 작성하고 그 특징을
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스펙트럼 2) 특징 3) R 코드
4. 계절조정된 제조업생산지수와 이를 차분한 계열을 각각 구한 후 다음에 답하시오.(10점)
(1) ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정을 각각 실시하고 검정결과를 정리하시오.
(2) 두 계열의 상관도표와 부분상관도표를 각
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