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金利스프레드에 미치는 영향을 분석하여 보았다. MCT증가율 및 콜금리 예상치는 적응적기대에 토대를 둔 다음 식에 의해서 추정하였다. (식 2) : t기의 기대 MCT증가율 또는 콜금리 : t기의 MCT증가율 또는 콜금리 먼저 현재의 통화정책이 金利스
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금리인하, 경제에 미치는 영향은 무엇인가?, 한국개발연구원 이창열(2006), 금리중시 통화정책의 유효성 검증에 관한 연구, 중앙대학교 장광수(1986), 은행대출금리의 고객별차등화 방안, 전국은행연합회 최남진(2011), 금리스프레드의 변동성이
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금리격차와 실물경제간의 관계 분석 1. 분석방법 2. 통계자료 3. 분석 결과 VI. 장단기금리격차의 통화정책 정보변수로서의 활용가능성 1. 수익률곡선의 조기 형성 유도 2. 통화정책 정보변수로서의 금리스프레드를 이용한 피드백시스템
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것을 의미하는 것이다. 그러나 「국민주택수익률 - 금융채수익률」에 대해서는 유의하지 않은 것으로 나타났다. 이렇게 볼 때 우리나라에서는 대체로 通貨量보다는 콜금리의 변동이 金利스프레드에 더 큰 영향을 미치고 있는 것으로 생각된
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스프레드의 결정 요인 1) 높은 자산변동성과 레버리지는 보다 큰 스프레드를 야기한다 2) 스프레드와 국공채 수익률간의 관계는 기간에 의존한다 3) 경제성장률이 상승하면 신용스프레드가 좁아진다 Ⅳ. 금리스프레드 1. 금리스프레드와
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