|
거래 및 고객위탁거래를 수행하게 된다. 1. 마코위츠 포트폴리오 이론과 자본시장선
2. 토빈의 분리정리
3. 마코위츠의 효율적 투자선
4. 최적포트폴리오의 선택
5. 증권시장선
6. 차익거래가격결정이론(Arbitrage Pricing Theory)
7. 선물거래
|
|
|
시장에 투자하게 된다.
이 경우 외국인 투자자는 주식을 팔아서 번 원화를 다시 달러로 교환해 나가게 된다. 결국 한국에 투자를 하고 투자수익을 챙길 때 원화의 가치변동에 따른 위험이 생긴다. 이러한 원화포지션을 헤지하려면 선물환거래
|
|
|
선물거래 도입
1997
민간부문 금융자산 잔약 10000조 돌파
주가지수옵션거래 도입
1인당 GNP ＄1만 수준(IMF직전)
증권거래법개정 - 온라인거래 도입
ABS 발행
수시입출금식 저축성 예금금리 자유화
(1997년 말) 외환위기
1998
은행 등 금융기관의 파
|
|
|
선물거래소 개설
1990년대 중반까지 파생금융상품거래는 장외시장을 통한 제한적인 선물환거래가 있었을 뿐이었다. 이는 선물거래에 대한 제도적 뒷받침이 미흡하였던 데다 외환시장 및 금리에 대한 규제와 금융기법의 낙후, 파생금융상품에
|
|
|
미리 정한 가격에 팔 권리(Put Option)를 사두었는데 미래 시점에 가서 시장가격이 하락하지 않았다면 팔 권리를 포기하면 된다. 1.게임이론정의
-용의자의 딜레마
2.정보경제
-역선택
-도덕적 해이
3.금융시장이론
4.선물과 옵션
|
|
|
선물환 거래에 비해 강제 이행 의무가 없기 때문에 비교적 안정적인 환위험 관리 방안이라 할 수 있다.
한국선물거래소 에서 $50,000를 40,000계약을 통해 20억 달러를 10월 13일 선물시장에서 달러당 1,145.6원의 시가에 40,000 풋옵션 계약을 체결하
|
|
|
주가지수옵션, 주가지수선물옵션
⑨ 주식연계증권(ELS)
이와는 별도로 유가증권지수의 선물거래와 관련해서는 유가증권지수를 유가증권으로 의제하고 있다. Ⅰ. 증권시장
Ⅱ. 증권시장의 구조
1. 발행시장
2. 유통시장
Ⅲ. 유가증권
|
|
|
제1장외국환 개념
1). 외국환의 정의
2). 환거래 계약 등
3). 외국환 관리
4). 환율의 종류
5). 우리나라 환율제도
제2장 외환시장과 환관리
1). 외환시장
2). 우리나라 외환시장의 구조 및 환율
3). 선물환거래
4). 환리스크 관리기법
5)
|
|
|
선물을 이용한 재정거래에 있어서 데이터, 계산, 판단 등 프로그램이 컴퓨터에 입력되어 있어 매입, 매도가 자동적으로 이루어지도록 한 매매시스템
[134. 핫머니] 국제금융시장을 이동하는 부동적(浮動的)인 단기자본
[135. 해외증권] 우리 나
|
|
|
선물환거래, 스왑, 옵션 등
이 있다.
7) 환리스크 관리의 필요성
- 환율 변동폭 확대 (97년 자유변동환율제도)
- 기업의 외환규제 완화 (파생상품 및 외화대출 실수요원칙 폐지)
- 글로벌 외환시장 변동폭 확대 (환율전쟁 - 미국, 일본, 유럽, 중국
|
|
메뉴펼치기
