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변동
금리 위험의 노출 측정방법 금리 위험의 측정과 관리
1.금리자유화와 금리위험
2.만기갭 모형(maturity Gap model)
3.듀레이션갭 모형(duration gap model)
4.재조정 모형
5.갭관리의 문제점과 부외업무를 이용한 금리위험관리
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셈이다.
(2) 연말이 되어 그 은행은 미국의 CD예금자들에게 원리금으로 모두 1,110만 달러(=1,000만 달러×1.11)를 지불해야 한다.
(3) 만일 원화가치가 상승하여 연말의 환율이 935원/$이 되었다고 하자. 이 경우 미국의 CD예금자들에게 지 급하게 될 1
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3) 확률론적 시나리오
5. 시나리오분석의 장·단점
Ⅵ. 금리위험(금리리스크)의 듀레이션갭분석법
Ⅶ. 금리위험(금리리스크)의 스트레스테스팅분석법
1. 개요
2. 금리리스크 측정방법
3. Stress Testing 의 활용
Ⅷ. 결론
참고문헌
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레버리지 비율
4. ALM모형과 VAR모형의 의의와 기능 및 특성
1) ALM모형의 의의와 기능
2) 듀레이션갭법의 장점
3) VaR모형의 의의와 특성
(1) VaR의 접근방법
(2) 채권의 VaR 측정방법
(3) VaR를 통한 위험 측정의 활용
Ⅲ. 결 론
참고문헌
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모형으로는 금리갭 모형이 있다.
한편 경제가치적 관점에서 볼 때 금리 변동은 미래 현금흐름의 현재가치의 변화를 통해 금융기관의 순가치에 영향을 미치며 이를 측정하는 모형으로는 듀레이션 모형이 있다. 금리갭 모형과 듀레이션 모형
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모형과 현실과 지식간의 갭을 극복하여 더 나은 시대의 예산편성으로 긍정적인 면을 적극적으로 살릴 수 있도록 노력해야 할 것이다.
Ⅳ 참고문헌
진경아(2005a) 주민참여예산제의 활성화 방안에 관한 연구 :광주광역시 북구 주민참여예산제
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금리인상필요"라는 팀의 주장을 뒷받침하기 위해 GDP갭, BSI와 CSI, 차이나플레이션, 한국은행의 DSGE모형 등 다양한 근거들을 만들었습니다. 이 과정에서 7개월동안 금융시장과 관련된 다양한 보고서와 서적을 읽으며 국내외 금융시장 동향을 끊
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갭, BSI와 CSI, 차이나플레이션, 한국은행의 DSGE모형 등 다양한 근거들을 만들었습니다. 이 과정에서 7개월동안 금융시장과 관련된 다양한 보고서와 서적을 읽으며 국내외 금융시장 동향을 끊임없이 분석하였습니다. 또한 한국은행 강원지역본
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