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포트폴리오
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하나의 자산에만 투자하지 않고 둘 이상의 자산에 분산 투자할 경우의 여러 투자 대상의 결합을 가리키는 개념
498
포트폴리오 위험
204
(식) 책참고~
499
포트폴리오의 위험분산효과
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상관관계가 없는 주식으로 포트폴리오를
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위험↑, 수익↑
, . 증권 i가 시장포트폴리오.
시장포트폴리오(market portfolio) : 위험자산의 최적포트폴리오. 시장이 균형상태(equilibrium)에 도달했을 때 시장의 모든 자산의 총시장가치에 대한 각 자산의 시장가치의 비율로 구성.
, . 증권 i가 무
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위험
12. 물가상승과 수익률(이자율)
13. 공분산(covariance)
14. 상관계수(correaltion coefficient)
15. 예제(상관계수)
16. 포트폴리오의 기대수익률과 위험
17. 상관계수와 포트폴리오효과(예제)
18. 포트폴리오의 투자기회집합
19. 체계적 위험과 비
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위험의 노출 정도와 기대 연 수익률
제2장 선택 종목 개요
제 3장 종목 선택의 이유
1. 시사적 이슈 측면
이건희 회장의 경영 복귀, 삼성생명의 상장,
반도체 부문의 성장, 삼성카드와 코스트코의 계약 연장
2. 과거 성과 측면
3. 종목의
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효과 또한 기대할 수 있습니다. 흔히 헤지펀드가 투기성이 강한 것으로 아는데 헤지펀드의 80% 이상은 연 8~12%의 수익을 추구하는 보수적인 펀드이다. 이러한 헤지펀드 중에서 수익률이 높고 안정정인 상품들로만 골라 분산투자함으로써 위험
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분산효과는 얼마인가?
ρAB = 1 일 때, σP = 5.4% 이고, ρAB = 0.5 일 때, σP = 4.9112% 이므로,
분산효과는 5.4% - 4.9112% = 0.4888%이다.
문제 13. 무위험이자율(rf)이 3%이고, 시장포트폴리오의 기대수익률 E(rm)이 9%, 시장포트폴리오 수익률의 표준편차 (σm)가 3
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위험을 갖는 투자를 함으로써 기대효용을 극대화하기 위한 것이다. 포트폴리오를 구성함으로써 얻는 기대효용의 증가는 주어진 자산을 결합하여 새로운 투자기회를 창출하며, 서로 다른 자산에 분산투자를 함으로써 위험분산효과를 얻기 때
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포트폴리오 이론과 자본자산 가격결정 모형
제6장 금융시장의 속성과 효율적 시장가설
Ⅲ. 금융시장과 금융기관
제7장 우리나라의 금융제도
제8장 금융중개기관이론
제9장 금융규제와 금융자율화
Ⅸ. 화폐금융의 거시경제적 측면
제
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위험조정수익률(지표) (Risk Adjusted Return)로 판단할 수 있습니다. 리스크 변수를 펀드 수익률 평.
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리스크 사항을 점검하기 위해서는 약관, 투자설명서, 운용계획서 및 계약서 등의 내용 점검하여 운용이나 관리에 대한 사실관계의 문서화
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= 0 t = 1 기대수익률 수익률의
표준편차
1/3 116원( 16%)
X - 100원 1/3 110원( 10%) 10% 4.9%
1/3 104원( 4%)
1/3 101원( 1%)
Y - 100원 1/3 110원( 10%) 10% 7.35%
1/3 119원( 19%)
< 투자금액 100원 중 X에 60원을 Y에 40원을 각각 투자하여
포트폴리오를 구성할 경우 >
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