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수익률분포에 관한 연구
Ⅲ. 비선형성검정
1. 비선형적 접근법
2. 정규분포성검정
3. 주식수익률 생성과정의 IID검정
4. 비선형성검정
1) RESET검정
2) ARCH LM검정
Ⅳ. R/S분석과 프랙탈분포
1. 분석방법과 의의
2. R/S분석결과
3. 프랙탈분포
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등
증시 전체에 영향을 미치는 정치, 경제, 사회적 변동
비체계적 위험
매출액변동, 조업상태, 관리능력, 노사문제, 광고,
소비자반응, 대정부관계, 기업이미지 등 기업고유요인 기대수익률과 위험
체계적 위험과 비체계적 위험
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A의 기대수익률이 더 높았다고 가정했을 경우, 주식 A가 기대수익률이 더 높은 대신 분산이 더 높아 투자할 때 감수해야 하는 위험도 더 높을 것이다. 그리고 주식 B는 기대수익률이 낮은 대신 분산이 더 낮기 때문에 투자할 때 감수해야 하는
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가 바람직한가? 그렇게 생각한 이유는 무엇인가?
주식 A와 B의 기대수익률과 분산을 통해 판단할 때, 주식 B에 투자하는 것이 더 바람직하다. 그렇게 생각한 이유는 주식 A와 B의 기대수익률이 같은데, 주식 B의 분산이 더 낮기 때문이다. 분산이
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수익률 간의 상관관계가 -1일 경우에 이 포트폴리오의 위험이 가장 낮아진다는 것을 알 수 있다.
4. 증권 시장선에 의한 투자결정
1) A,B 투자안 수익률과 시장수익률의 확률분포
경제상황
확률
시장수익률
각 투자안의 수익률(%)
A
B
호황
0.2
40%
3
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확률변수의 결합과 변환 ---------------------------44
3. 정규분포 -----------------------------------------45
4. 신뢰수준 -----------------------------------------46
제2절 VaR ---------------------------------------------47
1. VaR의 개념 ---------------------------------------47
2. VaR의
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확률분포 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․R
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확률분포를 가정해야하므로, 사전적으로 요구되는 정보의 양이 맴우 중요하다. 그러나 본 연구의 목적이 투자 의사결정과 적절한 투자금액 내에서의 최대이익을 낼 수 있는 사업안을 결정하는 것이기 때문에, 보다 세밀한 분석은 생략하고, N
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----------> 만발효과 --------------------+
▣ 직접작용, 간접작용
8.1. 직접작용 … 표적설
선량 D (힛트/cm3)
부피 V (cm3) 때 VD개의 힛트 생김
부피 V 중 n개의 힛트가 일어날 확률 P(n) :
Poisson의 분포법칙 적용
rm P_(n)~ =~{(VD)^n~ e^-VD} over n!
………………
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분포와 기업 지배권
2 30대 財閥의 내부 지분율 추이
3 상위 財閥의 소유구조
4 계열회사 출자와 가공자본
Ⅴ. 財閥의 경영 지배구조와 인맥재벌이란 세습독재 경영
1 기업 지배구조의 실태
2 세습 독재의 경영실태
Ⅵ.
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분포의 분산이 매우 작은 특정 과목 시험에서의 계산 실수로 인한 한 두어 과목을 제외한 대부분의 전공과목에서 모두 A+을 받을 수 있었습니다. 그리고 전공이 아닌 다른 과목에도 많은 노력을 기울여 입학 이후 모든 학기에 성적 장학금을
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