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수익률=40%, 배당 수익률 = 8%,
보유기간 수익률 = 48%, 연간 수익률=96% 위험과 수익률
1.수익률과 위험의 측정
2.위험과 수익률간의 상반관계
3.분산효과와 포트폴리오 위험
4.체계적 위험과 베타
5.자본자산가격결정모형 (CAPM)
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수익률(A)
실제 수익률(B)
차 이(A-B)
SEC
0.00234486
0.00234402
0.00000084
SKT
0.00196874
0.00246693
-0.00049819
HDM
0.00196810
0.00147075
0.00049735
<표3-10> SML에의한 수익률과 실제수익률 비교
<표3-9>와 <표3-10>의 결과로부터 베타-수익률 평면상에 추정증권
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1. 체계적 위험
개별자산의 위험 = 체계적 위험 + 비체계적 위험
위험프리미엄의 대상은 체계적 위험
시장포트폴리오의 위험에는 체계적 위험만 존재 1.체계적 위험
2.완전분산 포트폴리오
3.베타의 개념
4.베타의 측정
5.앤씨소프트 분
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수익률을 측정하는데에는 샤프지수와 트레이너지수가 있다. 샤프지수는 초과수익률/표준편차, 투자포트폴리오의 총위험 1단위 당 초과수익의 정도를 나타내는 지표이며 트레이너 지수는 초과수익률/베타, 투자포트폴리오의 체계적 위험 1단
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롯데/신한/앤씨소프트 재무위험 분석
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