|
수익률=40%, 배당 수익률 = 8%,
보유기간 수익률 = 48%, 연간 수익률=96% 위험과 수익률
1.수익률과 위험의 측정
2.위험과 수익률간의 상반관계
3.분산효과와 포트폴리오 위험
4.체계적 위험과 베타
5.자본자산가격결정모형 (CAPM)
|
|
|
체계적 위험과 선형의 관계를 갖는다.
5. 무위험자산의 존재시 APT
무위험자산은 모든 공통요인에 대한 민감도는 0 이므로 가 성립된다.
6. 초과수익률 형태의 APT
1) 순수요인 포트폴리오(pure factor portfolio)
① k번째 공통요인에 대한 민감도가 1이
|
|
|
위험 프리미엄을 부과하지 않을 것이다. 즉 개별 증권의 위험 중 부담해야 할 것은 체계적인 위험뿐이다. 체계적인 위험을 βi라 할때 βi는 시장포트폴리오 수익률의 분산을 분모로 하고 개별자본자산의 수익률 시장포트폴리오 수익률간의 공
|
|
|
자본예산을 위해서 CAPM은 필수적이다.
① 증권의 가치평가 : 적정할인율의 결정, 과대평가주식과 과소평가주식 선별 하도록 도와준다.
② 위험분석 : 시장포트폴리오의 위험(분산)에 대한 개별주식의 공헌도인 베타를 통해 각개별자산에 대한
|
|
|
체계적 위험 비체계적 위험
1) 체계적 위험
① 모든 자산에 공통적으로 영향을 미치는 요인
② 인플레이션, 원자재 가격의 변화, 전쟁, 이자율변동 등으로 인한 위험
③ 포트폴리오를 구성하여도 제거할 수 없는 위험인 분산불가능위험
2) 비체
|
|
 |
위험
1. 부동산 투자의 수익률
2. 시장가치와 투자가치
3. 부동산 투자의 위험
4. 부동산 투자위험과 수익률과의 관계
[4] 부동산 투자 분석 기법
1. 할인현금 수지분석법
2. 비율분석법
[5] 부동산 투자와 포트폴리오 이론
1. 재산
|
|
|
자산의 가치가 하락할 경우 수익이 상승할 수 있는 부동산을 선택해야 할 것이다. 예를 들어 대부분의 자산이 예금이나 국ㆍ공채와 같은 안정적 수익률이 보장되는 경우라면 물가상승으로 인한 위험을 분산시키기 위하여 인플레가 발생할 경
|
|
|
분산투자하는 것을 자산투자 3분법이다. 1. 포트폴리오이론의 의의
2. 포트폴리오이론의 유용성
3. 포트폴리오의 위험과 수익
4. 체계적 위험과 비체계적 위험
5. 상관계수와 포트폴리오 효과
6. 효율적 프론티어
7. 최적(효
|
|
|
위험과 수익분석
1. 부동산투자와 위험
2. 부동산 투자위험의 유형
3. 부동산투자와 수익률
4. 투자가치와 시장가치
5. 위험과 수익과의 관계
[4] 부동산 투자분석을 위한 수학적 기초
1. 화폐의 시간가치(Time Value of Money)
2. 현
|
|
|
효과를 분석하는 모형에서 다른 조건이 일정하다고 할 때, 위험의 내용이 산출결과에 어떠한 영향을 미치는가를 파악하는 방법으로, 투자효과를 분석하는 모형의 투입요소인 예상임대료, 영업경비, 공실률, 감가상각법, 보유기간, 가치의 변
|
|
|
체계적이고 정교한 투자 전략을 수립하고, 리스크를 최소화하면서 수익을 극대화하는 방안을 강구하겠습니다. 고객들이 신뢰할 수 있는 안정적이고 혁신적인 자산운용 전략을 제공함으로써, 고객의 재무적 목표 달성을 돕고 회사의 성장에
|
|
|
자산을 나누는 것이 아니라 고객의 재무상태, 목표, 위험 선호도에 맞춰 최적화하는 정교한 과정이라고 생각합니다. 이에 따라 다양한 금융상품의 수익률 특성과 상관관계, 시장 흐름에 따른 경쟁력 있는 배분 전략을 연구하는 데 매력을 느
|
|
|
자산에 대한 사전 리서치와 리스크 예측을 담당할 수 있는 전략 운용 전문가로 성장하고 싶습니다. 궁극적으로는 급변하는 금융 환경에서도 보험사의 재무 건전성과 고객 신뢰를 동시에 확보하는, ‘위험을 다스릴 줄 아는 자산운용인’이
|
|
 |
사고의 위험성을 구체적인 사례를 들어 설명하며, 실무에 적용할 수 있는 행동요령을 강조하였습니다. 또한, 부서 간 협력을 강화하기 위해 생산팀, 유지보수팀 등 다른 부서와 정보 교류를 활발히 하였으며, 긴급 상황 발생 시의 대응 방안도
|
|
|
관계사에 지원하게 된 동기와 입사 후 이루고 싶은 목표를 구체적으로 서술해 주세요.
3. 본인이 팀 또는 조직 내에서 기여했던 경험과 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 설명해 주세요.
4. 직무 수행에 있어 본인이 가지고 있는 강점과 이
|
|
메뉴펼치기
