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1. 체계적 위험
개별자산의 위험 = 체계적 위험 + 비체계적 위험
위험프리미엄의 대상은 체계적 위험
시장포트폴리오의 위험에는 체계적 위험만 존재 1.체계적 위험
2.완전분산 포트폴리오
3.베타의 개념
4.베타의 측정
5.앤씨소프트 분
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>. Financial Planning Review 6(3). 119-141. Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
1. 수익률의 개념
1) 수익률의 종류
2) 기대수익률과 요구수익률의 관계
2. 위험의 개념
3. 투자 결정시 고려해야할 사항에 대한 나의 생각
Ⅲ. 결론 및 제언
Ⅳ. 참고문헌
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혹은 양적자료인가?
(b) 자료의 분포상태를 잘 나타내는 적절한 그림을 그려라.
3. 다음은 9개 금융자산에 대한 기대 수익률이다. 이들 자료의 평균, 중앙값, 분산, 표준편차, 평균의 표준오차, 범위를 구하여라(구하는 공식 모두 작성)
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결정요인의 변화
2. 단기부채 결정요인의 변화
3. 부채비용 결정요인의 변화
Ⅳ. 부채상환
1. 부채상환능력 지표 추이
1) 이자보상비율
2) 부채상환계수, 유동비율 등
2. 부채상환능력 변화요인
1) 차입금평균이자율
2) 차입금의존도
3)
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. 은행리스크(은행위험)의 RAROC(위험조정자본수익률)
1. RAROC의 개념
2. RAROC의 용도
Ⅶ. 은행리스크(은행위험)의 관리조직
Ⅷ. 향후 은행리스크(은행위험)의 방안
1. 저(低) Cost자금의 흡수
2. 여신 운용 형태의 개선
Ⅸ. 결론
참고문헌
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결정요인 분석”, 한국사회보장학회, 2008.
국회예산정책처. (2019). “국민연금기금의 자산배분 및 수익률 국내외 비교”. NABO 산업동향 & 이슈 제22호.
오창수·박영준. (2017). “연금보험 가입 결정요인에 관한 연구”. 보험학회지. Ⅰ. 서론
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수익률과 위험과의 관계를 나타내는 것이 SML이다.
5. 출처 및 참고자료
장영광 외, 현대재무관리, 신영사, 2014년
감형규, 재무관리, 유원북스, 2019년
이상호, 재무관리, 피앤씨미디어, 2014년
- 한국예탁결제원, 증권용어, [CAPM, CML, SML], (www.ksd.or.
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CAPM의 내용과는 달리 베타계수외 에 다른 여러 가지 변수가 수익률에 영향을 준다는 것이 검증 → 이상현상(Anomaly)
ㄱ. 기업규모효과(Firm size effect)
- 소규모기업의 주식에 대한 초과수익률이 대규모기업의 주식에 대한 초과수익률보다 위 험을
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베타 값만을 대상으로 예상 수익률과 위험 간의 관계를 나타냅니다.
이러한 차이점을 바탕으로, CML과 SML은 각각 자본시장과 증권시장에서 투자 결정에 사용됩니다. CML은 투자자들이 효율적인 포트폴리오를 구성하고, SML은 투자자들이 증권시
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, 삼성, 경남, 대우, 대림)이 동시에 진출에 있는 산업 분야를 선택
①철강 및 금속
②전기전자
③건설업
④증권
⑤제조업 업종선택
베타값 결과
주식의 투자성향
경기변동과의 관계
증권시장선 (SML)
참고문헌
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