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옵션프리미엄은 지불이 완료되어 옵션의 행사여부에 관계없이 회복할 수 없는 매몰비용(sunk cost)이기 때문입니다.
③ 순수 풋포지션: 주식에 대한 풋옵션을 매입한 옵션 보유자는 만기일에 주가가 행사가격 이하로 하락하면 풋옵션을 행사하
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가격
-(주가-행사가격)
0
풋옵션 매구
풋옵션의 현재가격
0
행사가격-주가
주식 매수
주식의 현재가격
주가
주가
합계
-콜옵션의 현재가격+풋옵션의 현재가격+주식의 현재가격
행사가격
행사가격
= 한 학기 동안 수고하셨습니다!! = 선물의
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모델 [13p]
10. 트레이너-샤프-린트너-모신의 자본자산 가격결정 모델 [14-15p]
11. 블랙-숄즈-머튼의 옵션가격결정모형 [16-17p]
12. 맥쿠언-버틴-파우스의 투자이론 실험 [18-19p]
13. 로젠버그의 수익률과 리스크 측정 모델 [20p]
14. 리랜드와 루빈스
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관련 법규
가. 외국환거래법령
나. 선물거래법령
4. 국내·외 위험관리 실폐사례 및 원인분석
가. 국내사례
나. 국외사례
5. 향후의 제도적 과제
가. 유가증권과 장외파생상품 구분에 따른 과제
나. 자기자본규제 기준 문제
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1. 옵션가격결정모형중 블랙-숄즈 모형에 대하여 정리하시오
2. 주가지수선물에 대하여 정리하시오
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이해” 한국금융연수원 (2009)
- 임윤수 저 “파생금융상품개론” 대경 (2010)
- 파생금융상품 사고사례와 위험 관리 방안에 대한 연구 석사학위논문 (2011)
- 한국은행 보도자료 “파생금융상품의 위험의 특성과 관리방안” 참고 Ⅰ. 서론
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주가, 아직도 많이 싸다’ 김유림. 머니투데이. 2007.11. 5.
www.moneytoday.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2007110522200721094
4. '선물시장 거래제도의 이해‘. 증권선물거래소. 2007. 8.
5. BM&F 홈페이지
www.bmf.com.br
6. BM&F 정관
www.bmf.com.br/portal/pages/institucional2/esta
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가격-수익 민감성들 사이의 더욱 직접적인 연관성을 제시함으로써 기존 연구를 확대한다. 1. 서론
2. 이론적 개발
2.1 귀무가설
2.2. CECs와 VECs 사이의 관계에 대한 가능한 원인들에 관한 추측들
3. 표본 및 데이터
4. 보수 수익 및 주가
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중요성 및 전략 유형
1. 국제광고의 전략적 중요성
2. 국제광고의 전략 유형
Ⅲ. 교차문화 분석을 이용한 국제광고전략수립
1. 교차문화 분석의 요인
2. 교차문화적 분석모델
Ⅳ. 우리나라 기업의 국제광고현황 및 문제점
Ⅴ.
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가격으로 처리한다. 선물·옵션시장에서는 선물가격이 상하 5%, 괴리율이 상하 3%인 상태가 1분간 지속되면 5분간 매매를 중단하고, 10분간 호가를 접수하여 단일가격으로 처리한다.
주식시장 개장 5분 후부터 장이 끝나기 40분 전인 오후 2시 20
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