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간의 수익률 및 변동성 이전 효과의 비대칭성, 고려대학교, 2011
임형조 - 한국시장에서 채권의 초과수익에 대한 분석, 서울대학교 , 2007
안석한 - 우리나라 채권시장에 있어서의 이자율 기간구조에 관한 실증적 연구, 단국대학교, 1992
최장섭 -
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선도이자율이 미래의 기대현물이자율과 일치한다.
2) 공 식(2기간 모형)
(1 + 0R2)2 = (1 + 0R1)[1 + E(1R2)] = (1 + 0R1)(1 + 1f2)
3) 가 정
① 투자자는 위험에 대해 중립적이다.
② 장기채권과 단기채권간에 완전대체관계를 갖는다.
③ 투자자들은 미래의 단
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환율변동에 의한 환이험이 문제.
영국 투자 시 선물환 시장을 이용한 헤지로 환위험회피 가정. 1. 금리평가
2. 현물환 투기와 선물환 투기
3. 선물환율의 결정
4. 환율, 금리와 인플레이션 관계
5. 금리기간구조와 예상활율 변화율
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선물거래소
한국은행(2001), 통화정책의 운용
한국은행 금융시장국(2000), 국채시장의 발전방향과 추진과제 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 국채의 개념
Ⅲ. 국채시장의 발전과정
Ⅳ. 국채시장의 현황
1. 발행시장
2. 유통시장
1) 시장구조
2) 유동성
3.
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가격제도
6) 수입예치금제도
7) 통관절차 및 관세행정
8) 각종 표준제도 및 검사제도 등
3. NTB의 효과
1) 수량제한의 효과
2) 가격구조를 통한 효과
Ⅶ. 무역수지의 FTA(자유무역협정)
Ⅷ. 향후 무역수지의 제고 과제
1. 수출입 구조의 근
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이자율
2. 일물일가의 법칙
3. 만기수익률
4. 보유기간 수익률
5. 여타 채권수익률의 표시방법
6. 선도이자율
7. 국내 주요채권 가격 계산방법의 실례
제3절 수익률 결정에 관한 이론
1. 이자율 결정이론
2. 수익률 기간구조에 관한
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이자율(spot) 곡선 : 만기일시상환채권(무이표채)의 잔존기간과 채권수익율과의 관계
20. 선도이자율(forward rates)
21. 수익률곡선 구조 관계
이자율 상승 기간 : 선도이자율 > 현물이자율 > 만기수익율
이자율 하락 기간 : 선도이자율 < 현
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이자율(spot) 곡선 : 만기일시상환채권(무이표채)의 잔존기간과 채권수익율과의 관계
20. 선도이자율(forward rates)
21. 수익률곡선 구조 관계
이자율 상승 기간 : 선도이자율 > 현물이자율 > 만기수익율
이자율 하락 기간 : 선도이자율 < 현
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선도이자율과 현물이자율
7. 채권수익률의 결정요인
8. 채권수익률의 기간구조
9. 기대이론
10. 듀레이션의 개념, 산식, 성질, 용도
11. 금융선물거래의 개념과 예시
12. 주가지수선물거래의 개념과 예시
13. 금융선물거래의 기능
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구조적 실업
3. 저축성 예금이란 이자수익이 높지만 미리 약정된 기간이 경과해야만 현금으로 인출이 가능한 예금을 말한다. ( O ) ( X )
4. 화폐의 기능에 포함되지 않는 것? 4
① 가치저장 수단 ② 교환수단
③ 가치척도 기능 ④ 가격선도제
5. 인
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