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수익률곡선리스크(yield-curve risk)
3) 베이시스리스크(basis risk)
4) 옵션리스크(option risk)
2. 환리스크(foreign exchange risk)
3. 주식리스크(equity risk)
4. 상품리스크(commodity risk)
Ⅱ. 금융위험(금융리스크)과 국가리스크
1. 국제적인 영업을 하는 금
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수익률곡선 리스크(Yield-curve Risk)
3. 베이시스 리스크(Basis Risk)
4. 옵션 리스크(Optionality Risk)
Ⅳ. 금리위험(금리리스크)의 관리지침
Ⅴ. 금리위험(금리리스크)의 측정지침
1. 이익적 관점의 금리리스크량
2. 경제가치적 관점의 금리리스크
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수익률곡선의 변동이 평행이동 한다는 가정을 통해 상관관계를 무시하고 더욱이 상관관계의 가변성을 무시한다는 점에서 문제점을 내포하고 있음을 의미하는 것이다.
전술한 RiskMetrics 방법은 JP Morgan이 제시하고 있는 방법으로 분산 및 공분
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1. 수익률곡선의 조기 형성 유도
2. 통화정책 정보변수로서의 금리스프레드를 이용한 피드백시스템 정립
3. 장래의 금리스프레드 변동의 요인별 해석
4. 장기금리 변동에 따른 금리스프레드의 변화에 유의
VII. 맺음말
참고문헌
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수익률(9%)의 점에서 가격 수익률곡선에 접하는 직선을 그을 수 있는데 이 접선의 기울기는 채권의 듀레이션과 밀접한 관계에 있다.
△p
---- ≠the slope of price/yield curve
△y
△p/p
------- = Dm
△y
이 접선은 곡선의 한점에서 곡선의 기울기를 측정하
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