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이자율 기간구조의 실물경제 설명력 연구, 국민대학교, 2006
황규선, 이자율 기간구조와 분수공적분, 한국산업경제학회, 2011 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 이자율기간구조와 기간구조모형
Ⅲ. 이자율기간구조와 무위험채권
Ⅳ. 이자율기간구조와 수
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합이, 채권매입 시점에서, 투자자가 지불하게 될 채권의 가격이다. ● 제1절 채권가격과 수익률
● 제2절 채권가격변동
● 제3절 회사채
● 제4절 이자율의 기간구조
● 제5절 채권수익률에 영향을 미치는 기타요인
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채권의 이자율은 무위험실질이자율(risk-free real rate)이 된다.
12. 국제채권(International Bond)
국제채권은 일반적으로 외국채권(foreign bond)과 유로채(Eurobonds) 등 두 종류로 나누어진다. 외국채권은 채권이 발행되는 국가 이외의 나라에 국적을 둔 채
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험계약의 만기시점에서 필요한 자금 L은 각각 다음과 같이 표현할 수 있다. 즉,
P = 〔1/(1+r)〕× Qcat --- (1)
단, Qcat : 재보험시장에서의 대재해 발생확률에 대한 평가
r : 연간 무위험 유효이자율
L = (P+C)×(1+r) --- (2)
단, C : 상환불능 성격의 채권을
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무위험 자산을 조합하여 효율적인 포트폴리오를 구성하는 반면, SML은 시장 위험 자산만을 대상으로 하며, 무위험 자산은 포함하지 않습니다.
(4) CML은 주식, 채권, 부동산 등과 같은 모든 위험 자산을 대상으로 예상 수익률과 위험 간의 관계를
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