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요 유로 커런시시장에서 이용되고 있다.
달러화 스왑계약에서 사용되는 변동금리는주로 6개월 또는 3개월 만기 LIBOR금리가 많이 사용
우리나라 경우 3개월 CD금리가 사용
4. 금리스왑
이자율스왑(interest rate swap)거래란 거래당사자간 각각의 채
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가. 선물환
나. 차액결제선물환(Non-Deliverable Forward)
다. Range Forward(Zero-Cost Option)
라. 외환스왑(FX Swap)
마. 통화선물
바. 통화옵션
사. 통화스왑
Ⅳ. 환위험 관리방법의 선택
1. 개요
2. 중소기업의 환위험 관리
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ngs 5.72% 자금조달비용 지불
□ 파생상품 활용결과
이자율 인상으로 인한 손실급증
1994년 2월 연방준비제도이사회가 긴축통화정책을 사용함에 따라 이자율이 상승하였다. Greetings는 이자율이 상승함에 따라 1993년 3월 이자율스왑에서 300만 달
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(다) 파생상품 활용결과
1) 이자율 인상으로 인한 손실급증
1994년 2월 연방준비제도이사회가 긴축통화정책을 사용함에 따라 이자율이 상승하였다. Gibson Greetings 는 이자율이 상승함에 따라 1994년 3월 이자율스왑에서 300만 달러의 손실이 발
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파생상품 사용배경
P&G : 미용용품, 영아용품, 식료품업계에서 선두에 있는 미국기업 130개국 50억 소비자에게 250개에 달하는 제품을 제공
1993년 8월 P&G는 [CP금리 - 0.40%]를 지불하는 이자율 스왑의 만기가 래하자 동일한 자금조달 구조를 유지
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이자율, 환율, 상품가격의 변동에 민감하기 때문에, 이러한 가격변동 리스크를 관리함으로써 자본비용을 감소시키고, 이는 궁극적으로 기업의 가치 증대로 연결된다.
(2). 외부자금조달 손실을 위한 헤지
기업의 손실은 일반적으로 현금흐름
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