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펀드 회사인 프로떼제 파트너스의 회장과의 내기가 언론에 보도되어 화제가 되었다. 뱅가드의 S&P500 인덱스펀드에 버핏이 베팅하고, 프로떼제는 5개의 헤지펀드를 엄선하여 10년간 수익률 대결을 펼친다는 것이다.
2002년 이후 과거의 수익률
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펀드의 펀드매니저처럼 주식을 사고파는 의사결정을 하여 달성한 성과를 투자자에게 배분하는 것이다.
3) 상장지수형펀드(ETF)
- 상장지수형펀드란 인덱스펀드의 일종으로 KOSPI, KOSDAQ과 같은 주가지수의 변동에 따라 수익률이 결정되는 상장지
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인덱스펀드와 주가지수선물을 이용한 인덱스펀드의 수익을 비교하면 다음과 같다.
(전략1) 주가지수를 추적하는 7억원 상당의 주식포트폴리오 매입
(전략2) 6월물 주가지수 선물 20계약 매입하고 7억원 상당의 채권 매입
<표1-1> KOSPI200 지수
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인덱스펀드의 재조정 필요, 추가비용소요
따라서 추적오차가 적은 인덱스펀드를 구성하는 것이 중요
주가지수선물 차익거래 리스크 : 추적오차, 유동성리스크, 시장충격
- 추적오차: 대상 주가지수를 제대로 추적하지 못할 경우, 이익을 얻
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KOSPI 200 지수에 100을 곱한 것보다는 다소 높아졌을 것으로 짐작된다. 한편 분기마다 지급되는 펀드 관리비용은 순자산가치의 감소요인으로 작용하게 된다. 다시 말하면 인덱스 펀드가 특정 인덱스의 수익률을 완벽하게 복제하는 데 성공하더
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