|
금리격차의 통화정책 정보변수로서의 활용가능성
1. 수익률곡선의 조기 형성 유도
2. 통화정책 정보변수로서의 금리스프레드를 이용한 피드백시스템 정립
3. 장래의 금리스프레드 변동의 요인별 해석
4. 장기금리 변동에 따른 금리스프레
|
- 페이지 28페이지
- 가격 2,900원
- 등록일 2008.09.24
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
이후의 금리전망, 한국금융연구원, 1996 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 금리의 자유화
Ⅲ. 금리의 변동
Ⅳ. 금리의 자본이동
Ⅴ. 금리의 정책결정
Ⅵ. 금리의 콜시장
Ⅶ. 금리의 예금시장
Ⅷ. 금리의 금리스프레드
Ⅸ. 결론
참고문헌
|
- 페이지 11페이지
- 가격 6,500원
- 등록일 2013.07.29
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
금리변동에 따른 자본가치의 변화와 Ds와의 관계를 식 (3)과 같이 도출했다.
dS/S = -[(1+RL+x)(1+RL)]-1[Ds(1+RL)-DL(A/S)x+xDL]dR (3)
여기서,
RA= 자산운용금리
RL = 부채조달금리
x = 금리스프레드(RA-RL)
식 (3)은 Ds가 금리변동위험을 측정하는 적절한 지표가
|
- 페이지 10페이지
- 가격 6,500원
- 등록일 2013.07.29
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
금리차에 의한 환율의 기대변동률과 일정시점 후에 실제로 실현된 환율변동률과는 격차가 존재하며 국제피셔효과에 의한 거래는 기본적으로 커버되지 않는 거래의 성격을 지니고 있다.
국제피셔효과이론은 현실적으로 환율과 금리를 종합
|
- 페이지 12페이지
- 가격 2,000원
- 등록일 2006.06.09
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
③ 변동금리는 각 스왑기간의 기초에 확정되지만 변동금리이자는 각 스왑 기간의 기말에 지급됨
④ 고정이자와 변동이자의 지급회수는 동일함
⑤ 스왑의 만기는 통상 1~7년 또는 10년임
⑥ 명목원금은 스왑의 전 기간 동안 불변함
⑦ 명목원
|
- 페이지 9페이지
- 가격 6,500원
- 등록일 2013.08.05
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|