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채권투자전략
1. 이자율위험과 듀레이션
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1.1 이자율 위험
이자율위험 : 시장이자율 변동으로 인한 자산가치의 변동.
· 가격위험과 재투자수익률위험을 수반. 이 두 위험은 투자자의 부
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동한 예를 들었지만 어떤 수준으로 변동하여도 마찬가지임)의 부는 동일하게 되어 이자율변동위험을 제거시키는 채권면역이 가능하게 된다. 이처럼 채권포트폴리오를 구성할 때 투자자의 목표투자기간과 일치하는 듀레이션을 가지는 채권
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가격위험(Price Risk) vs 재투자율위험(Reinvestment Rate Risk)
채권의 금리민감도
장기채>단기채,무이표채>이표채, ···
→현금흐름과 그 현금흐름의 만기를 함께 고려해야 함
(2) 듀레이션의 특성
이표채의 듀레이션은 만기보다 짧고, 할인채
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듀레이션
Ⅱ. 손해보험의 견해
1. Peef의 견해
2. Koenig의 견해
3. Kisch의 견해
4. Ritter의 견해
5. 판구광남의 견해
6. 기타 견해
Ⅲ. 손해보험의 가격자유화
Ⅳ. 손해보험과 대재해리스크채권
Ⅴ. 손해보험과 손해사정인
Ⅵ. 손해보험
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채권의 종류에 따른 듀레이션
① 확정이자부채권: 만기일전에 현금흐름이 발생하므로 만기 > 듀레이션
② 순수할인채: 만기에만 현금흐름이 발생하므로 만기 = 듀레이션
③ 영구채(perpetual bond): 항상
4) 듀레이션의 성질
① 만기↑→듀레이
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채권운용 전략을 수립한다면 어떤 방향으로 구성하시겠습니까?
기본적으로 안정성과 유동성을 확보한 후, 중장기적으로는 ESG채권과 정책금융채권 중심의 운용으로 포트폴리오를 확장하겠습니다. 시장 분석을 기반으로 듀레이션과 섹터 배
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채권시장 불안정이 인상 깊었습니다. 이는 글로벌 자산 배분 시 지역과 통화, 리스크 프리미엄을 정교하게 고려해야 한다는 점을 시사합니다. 보험사 입장에서는 환위험 관리와 듀레이션 리스크 조정이 중요해졌고, 대체투자 확대와 같은 전
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듀레이션? 금산분리?
- 자통법실시가 보험사에 미치는 영향?
- FTA체결과 보험사의 영향
- 현재 금융상황을 설명하고 채권과 주식 중에 어디에 투자할지 설명하시오. 대한생명 FP
1. 대한생명 FP인턴십에 지원하게 된 동기에 대해 기술하
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