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체계적위험(절편
alpha
)
☞ 한섬의 체계적위험(기울기
beta
), 비체계적위험(절편
alpha
) Ⅰ. 포트폴리오 기업정보
Ⅱ. 포트폴리오 계산
① 기간별 수익률 계산
② 평균수익률 계산
③ 기대수익률 계산
④개별자산의 분산과 표준편차
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분산투자의 효과와 투자시 고려햐여야할 위험에 관하여 설명하시오.
⑴ 국제분산투자의 효과
⑵ 투자시 고려해야할 위험
3. 기업인수 합병(M&A)의 의의 방법 효과 등에 관하여 최근 논의되고 있는 실제 사례와 연관지어서 설명하시오.
⑴ M
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수익률
위험 프리미엄=기대수익률 - 무위험이자율
2.1 역사적 수익률과 위험프리미엄
각 자산별 과거 위험프리미엄: 보유기간수익률과 무위험이자율의 차이의 평균
3. 위험자산과 무위험자산간의위험배분
포트폴리오 위험통제 방법:위험
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자산 매입+풋매수
4.
정답: 3
88. A기업은 다음달에 1억불을 차입하려한다. 금리는 libor+ 50P 인게 libor 금리 상승이 예상된다. 다음 중 가장
알맞은 헤징전략은?
1. 유로달러 콜매입
2. 유로달러 콜매도
3. 유로달러 풋매입
4. 유로달러 풋매도
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자산액의 4배 이내이다.
[정답]③
공모의 경우는 3개월, 사모의 경우는 1년이다.
20. 다음 중 선물거래의 특징이 아닌 것은?
①반드시 조직화된 거래소를 통할 필요는 없다.
②선물계약은 표준화가 되어 있다.
③선물거래소는 청산기관이 필요하
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자산 가격의 하락
㉰ 만기일의 연장 ㉱ 이자율의 상승
① ㉮,㉯,㉰ ② ㉮,㉯,㉱ ③ ㉮,㉰,㉱ ④ ㉯,㉰,㉱
91. 다음 중 포트폴리오 보험전략으로 볼 수 없는 것은? (1)
① 주식 포트폴리오+주가지수 콜옵션
② 주가지수선물을 이용한 동태적 헤징
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자산 가치 상승
(3) 수출 이익 증가
(4) 해외 투자 상승
2) 부정적 영향
(1) 수입 원자재 비용 증가
(2) 해외 생산 비용 부담
(3) 환율 변동 리스크 증가
(4) 글로벌 경쟁력 저하 가능성
(5) 비용 구조 불균형 심화
4. 나의 의견
Ⅲ. 결론
참
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자산의 수익률을 정기적으로 검토하고, 초기 목표와 비교함으로써 나의 전략이 효과적인지 판단할 수 있다. 이 과정에서 중요한 것은 단순히 수익률만을 보는 것이 아니라, 위험 관리와 포트폴리오의 분산 효과까지 고려해야 한다. 성과 평가
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③ 배당주 투자 전략
④ 성공적인 배당주 선정 기준
⑤ 리스크 관리와 포트폴리오 다각화
⑥ 시장 동향과 배당주 전망
⑦ 장기 투자로서의 배당주 가치
⑧ 배당주 투자자의 심리
⑨ 배당주와 경제적 환경
⑩ 결론 및 향후 투자 방향
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분산 투자로 리스크 최소화하기
⑤ 지속 가능한 수익 창출을 위한 접근법
⑥ 시장 조사 및 기업 분석 방법
⑦ 배당금 재투자의 중요성
⑧ 투자 포트폴리오의 관리 및 조정
⑨ 경제적 변화에 따른 투자 전략 조정
⑩ 성공적인 투자자의 사
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