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위험과 수익률
1.수익률과 위험의 측정
〔보유기간수익률〕
수익률을 일정기간 동안 투자한 자금이 얼마나 불어났는지를 의미하는 것, 즉 어떤 주어진 투자기간 동안의 투자수익률을 의미
〔자본이득수익률〕
그 자본
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위험)의 의미
Ⅲ. 은행리스크(은행위험)의 유형
Ⅳ. 은행리스크(은행위험)의 요소
1. 예금
2. 차입금
3. CD
4. 자본
Ⅴ. 은행리스크(은행위험)의 현황
Ⅵ. 은행리스크(은행위험)의 RAROC(위험조정자본수익률)
1. RAROC의 개념
2. RAROC의 용
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1. 수익률과 위험의 측정
- 보유기간 수익률:주어진 투자기간 동안에 투자수익률(Return on Investment)
- 수익률 자체가 아닌 기대수익률과 위험
- 기대수익률 : 평균수익률
- 위험(Risk) : 미래의 현금흐름 또는 수익의 분산정도 (Variability of Return)
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수익률과 위험간의 관계
위험-수익률의 상층관계(risk-return trade-off)
- 위험이 클수록 기대수익률이 크다는 의미
여기서 위험은 베타로 측정되는 체계적 위험
시장위험프리미엄(market risk premium)
- 시장포트폴리오의 기대수익률과 무위험이자율
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채권투자전략
1. 이자율위험과 듀레이션
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1.1 이자율 위험
이자율위험 : 시장이자율 변동으로 인한 자산가치의 변동.
· 가격위험과 재투자수익률위험을 수반. 이 두 위험은 투자자의 부
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