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수익률(Return on Investment)
- 수익률 자체가 아닌 기대수익률과 위험
- 기대수익률 : 평균수익률
- 위험(Risk) : 미래의 현금흐름 또는 수익의 분산정도 (Variability of Return)
- 척도 : 표준편차, 분산
- 분산 :
1.기대수익률과 표준편차의 계산
삼성
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계산과정을 자세히 쓰시오
1. 두 자산의 기대수익률, 분산, 표준편차를 각각 구하시요
2. 당신이 위험회피형 투자자라면 이 두 자산을 투자에서 어떻게 선택할 것인가?
3. 2번에서 투자를 선택한 이유를 간략히 설명하시요
4. 두 자산(KOSPI
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위험(은행리스크)의 의의
Ⅴ. 은행위험(은행리스크)의 관련기관
1. 직접위험(direct exposures)
2. 간접위험(secondary exposures)
3. 시장위기에 따른 위험(stressed-market exposures)
Ⅵ. 은행위험(은행리스크)의 조정자본수익률(RAROC)
Ⅶ. 은행위험(은행
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위험) 계산
2=(0.20)2(0.20)2+(0.50)2(0.18)2+(0.30)2(0.25)2+20.200.500.200.180.6+20.200.300.200.250.4+20.500.300.180.250.5
각 항을 계산하면: σp2 =0.0016+0.0081+0.005625+0.00432+0.0024+0.00675
σp2 =0.028795
=0.1697 or16.97%
기대수익률: 14.4%, 표준편차 16.97%로 위험을 최소화하여 상대적으
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위험(절편
alpha
)
☞ 한섬의 체계적위험(기울기
beta
), 비체계적위험(절편
alpha
) Ⅰ. 포트폴리오 기업정보
Ⅱ. 포트폴리오 계산
① 기간별 수익률 계산
② 평균수익률 계산
③ 기대수익률 계산
④개별자산의 분산과 표준편차
⑤ 공분
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