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수익률
현물이자율 계산을 위한 표본 데이터
Bootstrp법
선도이자율
상향과 하향 기울기의 수익률곡선
선도금리계약
다른관점에서의 FRA의 이해
기간구조론
일수계산
T-Bond T-bill
전환계수
유로달러
듀레이션
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T-Bill(TB)선물, 농산물선물에서는 옥수수(CN), 밀(WC), 대두(SY)선물을 선택하였다. 이 가격자료들은 CBOT(Chicago Board of Trade)와 CME(Chicago Mercantile Exchange)의 양거래소에서 보관하고 있는 거래자료를 직접 취득하였다.
각각의 선물가격들에 대해서는 최
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T-Bill/T-Bond 스프레드 - NOB스프레드 거래와 유사한 거래로서 T-Bill선물의 매입과 동시에 T-Bond선물의 매도(Bill/Bond 스프레드의 매입) 또는 T-Bill선물의 매도와 동시에 T-Bond선물의 매입(Bill/Bond 스프레드의 매도)으로 매매이익을 취하는 거래이다.
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T-bill) 에 연속투자한 경우 1978년 12월 31일에 $3,600 이 됨
(2) $1000을 NYSE 주가지수에 투자한 후 모든 배당을 재투자한 경우 52년 후 $67,500 가 됨.
(3) 완벽한 시장 타이밍을 통해 $1000를 투자한 경우 52년 후 53억 6천만 달러가 됨 (완벽한 시장 타이밍 =
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러 등이 있다. 단기금리선물 1년 미만의 금리상품을 대상으로 하는 선물거래로 미국에서 거래되는 주요 상품으로는 1개월LIBOR, 30일 Federal Funds Rate, 3개월 T-bill, 3개월 유로달러, 1년 T-bill 선물계약을 들 수 있다. 그리고 이러한 단기금리선물은
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