이자율 시장
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목차

이자율의 종류

무이표 이자율

채권

액면가 수익률

현물이자율 계산을 위한 표본 데이터

Bootstrp법

선도이자율

상향과 하향 기울기의 수익률곡선

선도금리계약

다른관점에서의 FRA의 이해

기간구조론

일수계산

T-Bond T-bill

전환계수

유로달러

듀레이션

본문내용

무엇이 수익률곡선을 결정하는가에 대한 이론
(theory of the term structure)
기대이론(Expectations Theory): 가장 단순한 이론, 장기이자율이 미래의 기대단기이자율을 반영하여 결정된다.
즉, 미래특정기간의 선도이자율이 그 기간 동안 기대되는 미래 현물이자율과 같다.
분할이론(Market Segmentation): 단기, 중기 및 장기이자율 간에 어떤 관계도 있을 이유가 없다.
대형연금 등의 투자기관은 특정만기의 채권에 투자하며, 만기를 쉽게 변경시키지 않으려 하므로 단기이자율은 단기시장에서 수요와 공급에 의하여 결정되고 중기이자율은 중기시장에서의 수요와 공급에 의하여 결정된다.
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  • 등록일2007.01.02
  • 저작시기2002.6
  • 파일형식파워포인트(ppt)
  • 자료번호#386208
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