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CAPM의 해석은 맞다. 그는 위험크기를 측정 할 수 있는 모델을 재공 했다. 이 모델은 투자하는 사람이 수익률을 많이 얻게 하는 동시에 위험의 비율을 알려주었다. 1.CAPM의 개념
2.CAPM의 기본가정
3.CAPM의 제반 문제점과 가정의 비현실성
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p;자본시장선
샤프의 단일지수모형(시장모형)
자본자산가격결정모형(CAPM)
증권시장선의 이용
현대 포트폴리오 이론의 실용화
인덱스 펀드(index fund)의 전성기
80년대 이후의 미국증권시장의 동향
차익가격결정이론(APT: Arbitrage Pricing Theory)
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CAPM기법을 사용한 평가 방법
2. 벤처평가를 위해 시도된 그 밖의 가치평가기법
1) 벤처에 대한 기존 평가방법은 주로 매출액 대비 주가 비교
2) 미래 수익을 추측할 수 있게 하는 모든 수치들이 이용
3) 최근에는 PEG(Price/Earnings/Growth)과 같이
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자산
- 포트폴리오 베타 : 구성 자산의 베타를 가중평균한 값 (가중치=투자비중).
CAPM의 문제점
- 비현실적인 가정
- 추정된 β 의 불안정성
- 검증이 불가능 (Roll's critique)
- 시장 포트폴리오 대용치 사용
- 많은 추정치가 필요
N개의 자산이 있는
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CAPM을 이용한 확실성등가의 측정
, 즉 위험 한 단위에 대한 시장가격
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‡ CEQ1 = E(CF1) - λCov(CF1, rM)
→ 개별 투자자의 주관적 위험회피성향과 무관함.
제3절 현금흐름예측의 불확실성
1. 의사결정수
■ 연속적인 의사결정이 요구되는 투자
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