목차
Ⅰ. 머리말
Ⅱ. 통화신용정책 목표변수와 가시적 시장구조변화
Ⅲ. 장단기금리격차와 통화정책 및 경제활동에 대한 논의
1. 장단기금리격차 결정이론과 통화당국의 조절가능성
2. 장단기금리격차와 통화정책 및 경제활동간의 관계
Ⅳ. 장단기금리격차 현황 및 결정행태 분석
1. 장단기금리격차 현황
2. 장단기금리격차 결정행태 분석
가. 금리간구조의 변동성분석
나. 장단기금리간 상관성
다. 기대 및 실제금리간 회귀분석
Ⅴ. 장단기금리격차와 실물경제간의 관계 분석
1. 분석방법
2. 통계자료
3. 분석 결과
VI. 장단기금리격차의 통화정책 정보변수로서의 활용가능성
1. 수익률곡선의 조기 형성 유도
2. 통화정책 정보변수로서의 금리스프레드를 이용한 피드백시스템 정립
3. 장래의 금리스프레드 변동의 요인별 해석
4. 장기금리 변동에 따른 금리스프레드의 변화에 유의
VII. 맺음말
참고문헌
Ⅱ. 통화신용정책 목표변수와 가시적 시장구조변화
Ⅲ. 장단기금리격차와 통화정책 및 경제활동에 대한 논의
1. 장단기금리격차 결정이론과 통화당국의 조절가능성
2. 장단기금리격차와 통화정책 및 경제활동간의 관계
Ⅳ. 장단기금리격차 현황 및 결정행태 분석
1. 장단기금리격차 현황
2. 장단기금리격차 결정행태 분석
가. 금리간구조의 변동성분석
나. 장단기금리간 상관성
다. 기대 및 실제금리간 회귀분석
Ⅴ. 장단기금리격차와 실물경제간의 관계 분석
1. 분석방법
2. 통계자료
3. 분석 결과
VI. 장단기금리격차의 통화정책 정보변수로서의 활용가능성
1. 수익률곡선의 조기 형성 유도
2. 통화정책 정보변수로서의 금리스프레드를 이용한 피드백시스템 정립
3. 장래의 금리스프레드 변동의 요인별 해석
4. 장기금리 변동에 따른 금리스프레드의 변화에 유의
VII. 맺음말
참고문헌
본문내용
주의를 기울여야 한다는 점을 강조하였다. 마지막으로 금리스프레드에 반영되는 시장참가자들의 기대가 경제활동 변화와 괴리되지 않도록 여건을 조성하는 일이 중요하다 하겠는데, 이를 위해서는 通貨政策의 信賴性을 높이고, 物價安定의 토대 위에 경제 전반의 인플레이션기대심리를 낮추려는 노력이 병행되어야 할 것으로 판단된다.
참고문헌
강태수·신운, "통화정책의 파급경로 변화",「조사통계월보」, 한국은행, 1994.4
김성민, "통화정책지표로서의 통화총량과 시장금리", 「조사통계월보」, 한국은행, 1989.2
김성민·오호일, "장단기금리와 실물경제",「조사통계월보」, 한국은행, 1990.11
김윤철·최재용·안병권, "환율변동과 인플레이션의 관계 분석", 「조사통계월보」, 한국은행, 1994.11
김응진·강지광, "금리변동의 행태와 요인분석", 「조사통계월보」, 한국은행, 1993.4
오정근, "금리스프레드와 통화정책", 한국은행, 1997.8
유창호·노은영, "주요 정보변수와 인플레이션간의 관계 분석",「조사통계월보」, 한국은행, 1999.3
이상우·이주경·정호석, "장기채시장의 현황 및 육성방안",「조사통계월보」, 한국은행, 1995.12
이환석·오금화, "금리중시 통화정책 도입방안", 「경제분석」제4권 제4호 12월, 한국은행, 1998
정광원·이상형, "금리자유화 이후 은행의 자금조달·운용", 「조사통계월보」, 한국은행, 1995.5
Anderson, Breedon, Deacon, Derry and Murphy, "Estimating and Interpreting the Yield Curve", 1996
Anthony M. Santomero and David F.Babbel, "Financial Markets, Instruments, and Institutions", 1997
Antulio N. Bomfim, "The Equilibrium Fed Funds Rate and the Indicator Properties of Term-Structure Spreads", Economic Inquiry, October 1997
Boughton,"Monetary Policy and the Federal Funds Market", 1972
Breedon and Chadha, "The Information Content of the Inflation Term Structure", Working Paper Series No.75, Bank of England, December 1997
Buttiglione, Giovane and Tristani, "Monetary Policy Actions and the Term Structure of Interest Rates: A Cross-Country Analysis", Temi di discussione No.306, April 1997
Estrella, "Why Do Interest Rates Predict Macro Outcomes? A Unified Theory of Inflation, Output, Interest and Policy", Federal Reserve Bank of New York Research Paper No. 9717, May 1997
Estrella and Mishkin, "The Predictive Power of the Term Structure of Interest Rates in Europe and the United States: Implications for the European Central Bank", European Economic Review Vol. 41, 1997
Frank Smets and Kostas Tsatsaronis, "Why Does the Yield Curve Predict Economic Activity? Dissecting the Evidence for Germany and the United States", BIS Working Paper No.49, September 1997
Fratianni and Salvatore, "Monetary Policy in Developed Economies", Handbook of Comparative Economic Policies Vol.3, 1991
Gaiotti and Nicoletti-Altimari, "Monetary Policy Transmission, the Exchange Rate and Long-Term Yields under Different Hypothesis on Expectations", Temi di discussione No 276, August 1996
Gerlach, "The Information Content of the Term Structure: Evidence for Germany", BIS Working Paper No.29, September 1995
Gerlach, "Monetary Policy and the Behaviour of Interest Rates: Are Long Rates Excessively Volatile?", BIS Working Paper No. 34, January 1996
Kozicki, "Predicting Real Growth and Inflation with the Yield Spread", Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City Vol 82. No. 4, Fourth Quarter 1997
Michaelsen, "The Term Structure of Interest Rates-Financial Intermediaries and Debt Management", 1973
Plosser and Rouwenhorst, "International Term Structure and Real Economic Growth", Journal of Monetary Economics Vol. 33, 1994
Van Horne, "Financial Market Rates and Flows", fifth edition, 1997
참고문헌
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Anderson, Breedon, Deacon, Derry and Murphy, "Estimating and Interpreting the Yield Curve", 1996
Anthony M. Santomero and David F.Babbel, "Financial Markets, Instruments, and Institutions", 1997
Antulio N. Bomfim, "The Equilibrium Fed Funds Rate and the Indicator Properties of Term-Structure Spreads", Economic Inquiry, October 1997
Boughton,"Monetary Policy and the Federal Funds Market", 1972
Breedon and Chadha, "The Information Content of the Inflation Term Structure", Working Paper Series No.75, Bank of England, December 1997
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Gerlach, "Monetary Policy and the Behaviour of Interest Rates: Are Long Rates Excessively Volatile?", BIS Working Paper No. 34, January 1996
Kozicki, "Predicting Real Growth and Inflation with the Yield Spread", Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City Vol 82. No. 4, Fourth Quarter 1997
Michaelsen, "The Term Structure of Interest Rates-Financial Intermediaries and Debt Management", 1973
Plosser and Rouwenhorst, "International Term Structure and Real Economic Growth", Journal of Monetary Economics Vol. 33, 1994
Van Horne, "Financial Market Rates and Flows", fifth edition, 1997
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