옵션투자전략에 대하여

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옵션투자전략에 대하여에 대한 보고서 자료입니다.

본문내용

0
0
S*-K1
0
-2(S*-K2)
S*-K1
S*-K3
-2(S*-K2)
합계
(K1+K3= 2K2)
-c1+2c2 -c3
0
S*-K1
-S*-K1 +2K2
= K3-S*
2K2-K1-K3
= 0
이익
-c1+2c2 -c3
S*-K1
-c1+2c2 -c3
K3-S*
-c1+2c2 -c3
-c1+2c2 -c3
풋-콜 합성전략 (스트래들)
t=0
S*≤K
S*>K
콜매수
풋매수
-c
-p
0
K-S*
S*-K
0
합계
-c-p
K-S*
S*-K
이익
K-S*-c-p
S*-K-c-p
특이 옵션들 (exotic options)
- 아시아식 옵션(Asian option)
옵션 존속기간 중 일부기간에 대해 기초자산의 평균가격에 따라 지급액 결정 (지급액 = 평균가격 - 행사가격)
- Barrier option
Knock-out option : 주가가 barrier수준보다 낮아지면 옵션 자동소멸
Knock-in option : 주가가 barrier 수준보다 한번이라도 낮아지지 않으면 자동소멸
- Lookback option
지급액 = 존속기간중 최고가 - 행사가격
- Binary option
만기시 주가>행사가격 이면 미리 정한 확정금액 지급

키워드

옵션,   옵션투자,   투자,   투자전략,   전략,   옵션투자전략,   주식