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목차

금리 위험의 측정과 관리


1.금리자유화와 금리위험
2.만기갭 모형(maturity Gap model)
3.듀레이션갭 모형(duration gap model)
4.재조정 모형
5.갭관리의 문제점과 부외업무를 이용한 금리위험관리

본문내용

금리 위험의 측정과 관리




1. 금리자유화와 위험
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1.1 금리위험의 개념

금리위험
• 금융기관의 자금조달 및 운용에 있어 시장 이자율의 변동을 잘 예측하지 못하여 순 자산가치가 변동할 위험

시장이자율 하락

변동금리부 대출: 이자수입 감소
고정금리부 예금: 이자지급 일정

이자수입　-　이자지급　=　순이자수입
　감소　　　　　일정　　　　감소

• 자산과 부채의 만기불일치
• 자산과 부채의 이자율 민감도(듀레이션)　＞　“금융기관의 수익성”




1. 금리자유화와 위험
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1.2 금리자유화와 금리위험

금리자유화
1990년대 금융의 개방화, 국제화로 시급한 과제로 인식
1997년 7월 제4단계 금리자유화 실시

긍정적 영향
금융기관간 여수신경쟁 촉진
금융산업의 경쟁체질 배양
차별화된 금융서비스

부정적 영향
금융기관의 자금조달비용 상승
예대마진 축소, 영업수지 부담

（금리노출 측정방법）

〔만기갭 분석〕
순이자수입 변동과
순자산가치의 변동

〔듀레이션갭 분석〕
순이자수입 및 할인율 변동과
순자산가치의 변동

〔재조정 분석〕
장부가치 사용
이자율변동과
순이자수입 변동

금리 위험의 노출 측정방법

키워드

금리위험관리,   금리 위험의 측정과 관리,   금리자유화,   만기갭모형,   듀레이션갭모형,   재조정모형,   갭관리