목차
제 1 절 시장위험의 측정
제 2 절 J.P Morgan의 RiskMetrics 모형
제 3 절 BIS 모형
제 4 절 외환위험의 관리
제 2 절 J.P Morgan의 RiskMetrics 모형
제 3 절 BIS 모형
제 4 절 외환위험의 관리
본문내용
1.1 시장위험의 개념
제 1 절
시장위험의 측정
포지션위험(position risk) 또는 거래위험(trading risk)이라고 함
장기투자를 하거나 부담하는 위험을 헤지하는 대신,
오히려 공격적으로 자산과 부채를 관리하는 경우 발생
제 2 절
J.P. Morgand의
RiskMetrixc 모형
최근 금융기관들과 증권회사들의 경우 전통적 업무를 수행함으로써
올리는 수입은 많이 줄어들고 증권거래를 통한 수익이 늘어남.
제 3 절
BIS 모형
채권, 주식, 실물자산, 파생상품 등을 취했을 때
예상과는 반대로 가격이 변동하는 시장위험을 부담
제 4 절
외환위험의 관리
자산의 가격변동성이 클수록 오픈 포지션을 취한 금융기관들이
부담하는 시장위험은 그만큼 더 커짐
(금융기관의 경영진이나 감독당국에서는 딜러가 취하는 포지션에
한도제한, 매일매일 금융기관의 시장위험 노출정도를 측정)
제 1 절
시장위험의 측정
포지션위험(position risk) 또는 거래위험(trading risk)이라고 함
장기투자를 하거나 부담하는 위험을 헤지하는 대신,
오히려 공격적으로 자산과 부채를 관리하는 경우 발생
제 2 절
J.P. Morgand의
RiskMetrixc 모형
최근 금융기관들과 증권회사들의 경우 전통적 업무를 수행함으로써
올리는 수입은 많이 줄어들고 증권거래를 통한 수익이 늘어남.
제 3 절
BIS 모형
채권, 주식, 실물자산, 파생상품 등을 취했을 때
예상과는 반대로 가격이 변동하는 시장위험을 부담
제 4 절
외환위험의 관리
자산의 가격변동성이 클수록 오픈 포지션을 취한 금융기관들이
부담하는 시장위험은 그만큼 더 커짐
(금융기관의 경영진이나 감독당국에서는 딜러가 취하는 포지션에
한도제한, 매일매일 금융기관의 시장위험 노출정도를 측정)
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