[가격변동][가격변동성][상대가격][공모가격]가격변동과 가격변동성, 가격변동과 상대가격, 가격변동과 공모가격, 가격변동과 자산가격, 가격변동과 생산가격, 가격변동과 원료가격, 가격변동과 농산물가격 분석

소개글

[가격변동][가격변동성][상대가격][공모가격]가격변동과 가격변동성, 가격변동과 상대가격, 가격변동과 공모가격, 가격변동과 자산가격, 가격변동과 생산가격, 가격변동과 원료가격, 가격변동과 농산물가격 분석에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 가격변동과 가격변동성

Ⅲ. 가격변동과 상대가격
1. 정보제약하의 시장청산모형이다
2. 메뉴비용(menu-costs) 모형이다
3. 물가변동의 비대칭성 모형이다
4. 공급충격 모형이다
5. 거시정책의 배분효과 모형이다
6. 내생적 거시경제정책 모형이다

Ⅳ. 가격변동과 공모가격

Ⅴ. 가격변동과 자산가격

Ⅵ. 가격변동과 생산가격
1. 가격변동
1) 일반적 이윤율의 변동
2) 일반적 이윤율이 불변인 경우
2. 평균구성의 상품의 생산가격

Ⅶ. 가격변동과 원료가격

Ⅷ. 가격변동과 농산물가격

참고문헌

본문내용

흔적을 제시해 준다.
일반적으로 시계열자료의 오차항은 經濟變數들의 변화와 새로운 情報의 출현에 의해 영향을 받아 변동을 하게 되는데, 그 변동이 크면 오차항은 異分散을 이루게 되고, 이것으로 말미암아 크고 작은 分析誤差가 발생하게 된다. 따라서 오차항에 이분산이 존재하는가를 살피는 것은 가격변동 중에 외부요인에 의한 비체계적 부분이 얼마나 되는가를 알 수 있고, 분석오차를 줄일 수 있는 방법을 모색하는 첫걸음이 된다. 이러한 분석은 ARCH나 GARCH 등을 통해 이루어질 수 있다.
시계열자료 분석은 過去變動의 패턴을 이용해 미래의 변동을 예측할 수 있다는 장점이 있다. 그리고 이러한 豫測値를 實際値와 비교하면 가격변동 중에 規則的인 변동 즉 설명 가능한 부분을 분석해 낼 수 있다. 이 설명가능성에 따라 가격변동의 위험을 어느 정도 판가름할 수 있는데, 본 논문에서는 ARIMA 모형에 의한 豫測誤差 분석을 통해 이루어졌다.
육계의 年別가격은 ’78년을 기점으로, 계란은 ’84년을 기점으로 하여 週期를 가지고 등락을 하기 시작하였다. 그리고 육계계란 년별자료들의 변동계수는 대체로 큰 값이 나왔는데, 이는 년별 가격변동이 큰 것을 의미한다.
육계 月別資料는 變動係數가 거의 50에 이르고 있고, 계란은 육계보다 높은 값이 나왔다. 旬別資料들의 변동계수는 월별자료보다 적은 값이 나왔고, 日別資料들은 모두 월별, 순별자료보다 낮은 계수 값이 나와, 일간 변동은 크게 유의할 것이 못됨을 알 수 있었다. 육계의 경우 垂直統合 등에 의해 최근의 년별, 월별변동이 작아지고 있는데, 이는 계란의 경우에도 수직통합이나 先物去來 등 다른 價格安定化 要因이 필요함을 암시해 준다.
시간에 따른 가격들의 패턴을 살펴본 바에 의하면, 월별자료들은 시간이 지남에 따라 가격의 絶對値가 커지고, 순별자료들은 육계의 경우 가격이 U자 모양으로 波動을 이루면서 변동의 振幅은 일정하였고, 계란은 觀測値들의 절대값이 上昇하며 尖銳한 파동의 모습이 일정하게 유지되고 있었다. 일별자료들은 파장을 이루며 변동하고, 變化分은 안정된 모습을 하고 있었다. 이것을 보면 이들 品目의 가격은 작은 크기로 日間變動을 이루며, 매월 조금씩 상승하고 있는 것을 알 수 있다.
目測法, 自己相關分析, 單位根 檢定 등을 이용한 가격자료의 定常性 검정에서는 일반적으로 原資料보다는 1次 差分이나 로그-차분자료가 非定常性이 없는 것으로 나타났다. 따라서 價格分析을 위한 여러模型에서 월별자료의 경우에는 로그-차분자료를 순별 및 일별자료의 경우에는 1차 차분자료를 사용하여야 안정된 결과를 얻을 수 있을 것이다.
自己相關分析에 의하면 육계 월별자료는 2­7시차와 많이 연관되어 있으며 12개월을 週期로 하는 季節變動의 모습이 보였고, 계란은 시차 2와 연관이 많이 되어 있으며 역시 12개월을 주기로 하는 계절변동이 존재하였다. 육계 순별자료는 前期 가격과 생육기간과 관련이 시차에 의해 영향을 받으며 계절변동을 하고 있고, 계란은 2期 前의 가격과 산란계의 생육기간과 관련된 시차에 의해 영향을 받으며 계절변동을 하고 있는 것으로 나타났다. 육계 일별자료는 한번 形成된 가격이 7일 정도 지속되며 月刊變動과 季節變動을 이루고 있고, 계란은 10일 정도 앞의 시차에 의해 영향을 많이 받으며 월간변동의 흔적이 보였다. 육계와 계란은 循環變動의 증거보다는 계절변동의 모습이 강하게 보이므로 이들 품목에 대한 가격분석을 할 때에는 꼭 季節要因을 고려해야 할 것이다.
條件附異分散 분석에서는 原資料들이 이분산을 이루고 있는 것으로 나타났다. 따라서 이들 품목의 가격변동을 줄이기 위해서는 적절한 需給調節과 동시에 經濟變數나 새로운 情報 등에 대한 考察도 필요하다고 본다.
ARIMA 모형에 의한 육계계란 월별자료의 豫測誤差는 조정구의 연구결과에 나타난 다른 農水産物의 오차보다 높게 나왔다. 따라서 이들 자료에는 설명하기 힘든 불규칙적인 변동이 많아 가격변동에 따른 위험성이 큰 것으로 나타났으며, 그 중 계란이 정도가 더 심함을 알 수 있다.
국내의 농축산물 가격변동은 해마다 생산자와 소비자에게 막대한 피해를 가져다주었다. 이에 정부는 여러 가지 정책을 통하여 價格安定化를 위해 노력을 하였지만, 막대한 量의 비용을 유발해 財政負擔만 가중시켰으며, 그 정책들의 기능에도 한계가 드러나게 되었다. 이에 효과적인 정책수단으로서 거론되고 있는 것 중의 하나가 先物去來制度이다. 선물시장의 성공요인으로는 價格變動性, 貯藏可能性, 商品의 同質性 등의 여러 가지가 있는데, 이 중 가격변동성이 가장 기본적인 요인이라고 일컬어진다. 따라서 이 논문에서는 선물거래와 같은 가격안정화 정책의 導入에 있어서 기본연구가 되는 가격변동성에 관하여 육계와 계란자료를 이용하여 여러 가지 분석을 시도하여 보았다. 그 결과 년별월별가격들의 變動이 크고, 非體系的이고 不規則的인 부분이 많기 때문에 선물거래를 위한 가격변동성의 條件은 충분히 갖추었다고 보여진다. 그리고 순별일별가격들의 분석결과로 볼 때 7에서 10일을 기간으로 하는 短期去來가 가능하고, 따라서 선물시장의 短期流動性이 충분함을 알 수 있다.
結論的으로 육계와 계란은 국민 食生活에서 빼 놓을 수 없는 식품이며, 가격 변동이 크고, 외부요인에 의한 비체계적인 변동이 크고 가격예측모형으로 설명하기 힘든 불규칙적인 부분이 다른 농축수산물에 비하여 많은 편이므로, 이들 품목의 需給과 外部要因에 대한 심도 있는 연구와 더불어 적절한 가격안정화 정책이 절실히 필요하다고 본다. 본 논문에서 나타난 결과들을 볼 때, 육계보다도 계란이 先物去來나 流通構造 개선 등의 價格安定化 정책이 더욱 필요하다고 여겨진다.
참고문헌
경제기획원(1978), 계절변동 조정방법
김태호 외 1명(2010), 가격변동의 전이효과, 한국통계학회
심송보 외 2명(2005), 농산물의 가격변동에 의한 수익률과 위험 기여도 분석, 한국농업경제학회
서정아(2011), 자산가격 변동이 가계지출에 미치는 영향, 연세대학교
윤성호(1993), 한국 주요농산물 가격변동의 특성분석, 서울대학교 대학원 박사학위논문
최희갑 외 1명(2002), 지역간 상대가격 변동성과 인플레이션, 한국지역학회

키워드

가격변동,   가격변동성,   상대가격,   공모가격,   자산가격