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자기회귀 모형의 정상성이 유지되기 위하여는 ψ(L)의 근들이 단위근 외부에 존재해야 한다. E(utuτ)=σ(t=τ)이므로 ut의 무조건부 분산 σ2 은 상수(constant)지만, 조건부 분산은 시변분산이다.
ht는 시점 t-1을 포함한 그 이전 과거기간동안의 총정보
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자기회귀모형, 자기회귀 이동평균모형을 출발점으로 하여 분수적분 자기회귀 이동평균모형, 자기회귀 조건부이분산(ARCH) 계통의 여러모형과 분수적분 일반자기회귀 조건부이분산모형등을 대표적으로 들 수 있다. 이 모형들에서는 미시적 구
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자기회귀조건부이분산(GARCH) 바바-엥글-크라프트-크로너(BEKK) 모형을 이용하여」, 『부동산학보』, 제63집, p.310, 2015.
14) 한덕희, 「부동산정책, 부동산시장, 주식시장의 인과성 연구」, 『금융공학연구』, 제13권 제4호, p.47, 2014.
15) 홍정효, 문
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조건부 타입의 CAPM을 주로 검증하였었다. 그러나 최근에는 도구변수 또는 자기회귀 조건부 이분산(autoregressive conditional heteroscedasticity: ARCH)모형을 통하여 기대수익률 및 변동성을 모형화함으로써 기대수익률 및 변동성이 시간가변적인 조건부
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모형에 대한 검토
1)공간적 모형(Spacial Models)
2)점포설치를 위한 의사결정과정 (자료 : A. Meidan, op. cit., p.55 )
3)이변량모형(Network 기법)
4) 다중회귀모형(多重回歸模型)
3-2. 최근 점포입지 선정에 있어서의 변화
4. 입지의 중
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