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듀레이션과 만기
일반적으로 만기가 길수록 듀레이션은 크고 채권가격의 변동성은 크다. 이것은 표면이자율이 낮은 채권에서 만기가 길어질수록 듀레이션이 더 커지는 효과가 있다. 1.듀레이션(Duration;멕콜리듀레이션)
-콘벡서티(Covexity)
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수 있습니다. 또한 채권이나 채권포트폴리오의 듀레이션을 조정하기 위해 선물을
사용하므로써 채권포트폴리오의 가치를 보호하거나 증가시킬 수 있습니다. 1. 채권의 듀레이션(duration)
2. 듀레이션의 특징
3. 듀레이션의 이용
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콜조항(call provision)
사. Coupon 지급횟수
아. 시간의 경과(passage of time)등이다. 1. 듀레이션의 개념
2. 듀레이션의 도입 배경
3. 채권의 듀레이션(duration)이란
4. 듀레이션의 특징
5. 듀레이션의 이용
6. 듀레이션에 영향을 미치는 요인
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변동
금리 위험의 노출 측정방법 금리 위험의 측정과 관리
1.금리자유화와 금리위험
2.만기갭 모형(maturity Gap model)
3.듀레이션갭 모형(duration gap model)
4.재조정 모형
5.갭관리의 문제점과 부외업무를 이용한 금리위험관리
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듀레이션(duration)
1. 듀레이션
1) 의 의
① 채권투자로부터 현금을 회수하는데 걸리는 가중평균회수기간이다.
② 듀레이션은 채권투자로 인한 모든 현금흐름을 반영하고 있으므로, 채권의 원금
상환만을 고려한 개념인 채권의 만기보다 유용하
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