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듀레이션과 같게 하면 된다. 끝으로 채권포트폴리오에서 단순한 만기보다는 유효한 만기로서 사용된다. 즉, 듀레이션은 채권의 이자와 원금이 지급되는 기간의 가중평균을 의미한다. 1. 듀레이션의 개념과 정의
2. 듀레이션의 특징
(1) 특
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콜조항(call provision)
사. Coupon 지급횟수
아. 시간의 경과(passage of time)등이다. 1. 듀레이션의 개념
2. 듀레이션의 도입 배경
3. 채권의 듀레이션(duration)이란
4. 듀레이션의 특징
5. 듀레이션의 이용
6. 듀레이션에 영향을 미치는 요인
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채권투자전략
1. 이자율위험과 듀레이션
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1.1 이자율 위험
이자율위험 : 시장이자율 변동으로 인한 자산가치의 변동.
· 가격위험과 재투자수익률위험을 수반. 이 두 위험은 투자자의 부
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수 있습니다. 또한 채권이나 채권포트폴리오의 듀레이션을 조정하기 위해 선물을
사용하므로써 채권포트폴리오의 가치를 보호하거나 증가시킬 수 있습니다. 1. 채권의 듀레이션(duration)
2. 듀레이션의 특징
3. 듀레이션의 이용
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듀레이션을 조정하기 위해 선물을
사용하므로써 채권포트폴리오의 가치를 보호하거나 증가시킬 수 있습니다. 1. 채권의 듀레이션(duration)
※듀레이션이 채권투자에 무슨 도움이 되는 걸까요?
2. 듀레이션의 특징
3. 듀레이션의 이용
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