• 통합검색
  • 대학레포트
  • 논문
  • 기업신용보고서
  • 취업자료
  • 파워포인트배경
  • 서식

전문지식 134건

무위험자산과 시장포트폴리오의 존재에 대한 검증이 필요가 없어 검증가능성이 높다. 게다가 APT를 SML에 적용할 경우 SML상의 충분히 잘 분산된 포트폴리오는 시장포트폴리오를 대신하여 위험과 기대수익률의 관계를 나타내는데 충분하다. 또
  • 페이지 6페이지
  • 가격 1,300원
  • 등록일 2008.01.16
  • 파일종류 한글(hwp)
  • 참고문헌 없음
  • 최근 2주 판매 이력 없음
자산의 기대수익과 위험의 관계를 설명하는 모형이다. 마코위츠의 포트폴리오 이론이 바탕이 되었으며, 샤프가 무위험자산의 가정을 포트폴리오 이론에 포함시켰다. 즉 무위험자산 리스크에 시장리스크 프리미엄만큼 합한 것이, 증권시장
  • 페이지 5페이지
  • 가격 1,000원
  • 등록일 2014.07.30
  • 파일종류 한글(hwp)
  • 참고문헌 있음
  • 최근 2주 판매 이력 없음
무위험이자율 2.1 역사적 수익률과 위험프리미엄 각 자산별 과거 위험프리미엄: 보유기간수익률과 무위험이자율의 차이의 평균 3. 위험자산과 무위험자산간의위험배분 포트폴리오 위험통제 방법:위험자산군과 무위험자산으로 자본배분
  • 페이지 11페이지
  • 가격 900원
  • 등록일 2003.11.14
  • 파일종류 피피티(ppt)
  • 참고문헌 없음
  • 최근 2주 판매 이력 없음
자산의 가격(기대수익)과 위험과의 관계를 예측하는 모형 <가정> ①평균ㆍ분산기준, 지배원리 가정 ②동질적 미래예측 가정 ③완전시장 가정 - 자유로운 거래(거래비용ㆍ세금 없다.) ④무위험자산의 존재 가정 ⑤균형시장의 가정 - 수
  • 페이지 10페이지
  • 가격 1,000원
  • 등록일 2010.06.01
  • 파일종류 한글(hwp)
  • 참고문헌 없음
  • 최근 2주 판매 이력 없음
무위험자산의 존재시 APT 무위험자산은 모든 공통요인에 대한 민감도는 0 이므로 가 성립된다. 6. 초과수익률 형태의 APT 1) 순수요인 포트폴리오(pure factor portfolio) ① k번째 공통요인에 대한 민감도가 1이고, 다른 모든 공통요인에 대한 민감도가
  • 페이지 8페이지
  • 가격 1,300원
  • 등록일 2004.09.20
  • 파일종류 한글(hwp)
  • 참고문헌 없음
  • 최근 2주 판매 이력 없음

논문 1건

자산에 노출하는 소비규칙의 조직화를 하기가 더 용이할 것이다. VII. 결론 주식프리미엄은 표준기대효용-극대화방법 안의 난제이다. Mehra와 Prescott이 강력하게 주장하듯이, 주식의 높은 수준의 수익과 매우 낮은 무위험 비율과는 양립하기 어
  • 페이지 10페이지
  • 가격 3,300원
  • 발행일 2012.05.22
  • 파일종류 한글(hwp)
  • 발행기관
  • 저자

취업자료 1건

무위험의 기회비용’을 함께 설명합니다. 예를 들어, 인플레이션에 따른 실질가치 하락 사례를 보여주고, 낮은 리스크 범위 내 자산배분 전략을 제시하며 불안감을 완화시킵니다. 10년 뒤 어떤 컨설턴트가 되고 싶나요? 실적보다 이름이 먼저
  • 가격 4,000원
  • 등록일 2025.04.03
  • 파일종류 한글(hwp)
  • 직종구분 일반사무직
top