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선물실제가격을 대상으로 가격괴리가 발생하는 시점에서 차익거래 포지션을 취하는 사후적 차익거래의 수익성과 차익거래 전략수행에 소요되는 시간을 고려한 사전적 차익거래 수익성을 분석하였다. 본 연구의 주요 결과는 다음과 같다.
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- 등록일 2007.01.25
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선물 옵션거래, 경문사
이재하(1998), KOSPI 200 선물과 옵션간의 일중 사전적 차익거래 수익성 및 선종결전략, 한국증권학회
이현의 외 1명(2012), Variance Gamma 과정을 이용한 옵션 가격의 결정 연구 KISTI, 한국통계학회
정치봉 외 1명(2008), 옵션가
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기대현물가격과 선물가격의 관계.
기대현물가격과 선물가격의 관계를 알아보기 위해 우선 선물가격이 어떻게 형성이 되는 가를 이해하고 다음으로 선물가격의 특성을 파악한 후에 4가지 가설 “불편기대가설, 콘탱고가설, 노멀백워데이션
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가격정보를 반영하기 보다는 집합된 정보의 일부분만을 반영한다고 할 수 있다. 정보의 반영이 불완전할 경우 정보를 가진 자와 가지지 못한 자들 사이에 미래 현물가격에 대한 상이한 기대를 하게 되며, 이때 선물시장이 형성될 조건이 충족
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가격은 지난달 24일 이후 17일 만에 27% 상승했다. 올겨울 난방 수요가 늘어날 것이란 전망이 가격 상승을 이끌었다.
천연가스 선물 계약의 계절적 요소
천연가스의 경우 겨울에 난방이라는 계절적 요소가 있기 때문에 겨울을 거쳐서 대략 3월
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