|
3. 다음 자료를 사용하여 각 주식의 베타계수, 체계적 위험, 비체계적 위험을 계산하시오. 없음
|
- 페이지 4페이지
- 가격 2,000원
- 등록일 2010.05.13
- 파일종류 워드(doc)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
시장수익률
각 투자안의 수익률(%)
A
B
호황
0.2
40%
30%
15%
쇠퇴
0.4
20%
10%
5%
불황
0.4
-10%
-20%
-10%
→ 기대수익률 = (0.2 * 0.4) + (0.4 * 0.3) + {0.4 * (-0.1)} = 0.12%
분산 = {(0.4 - 0.12)² * 0.2} + {(0.2 - 0.12)² * 0.4} + {(-0.1 - 0.12)² * 0.4}
= 0.0376
표준편차 = 0.194
2) 각 투
|
- 페이지 9페이지
- 가격 2,500원
- 등록일 2009.12.02
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
수익률과 표준편차를 구하시오.
0.3*0.15+0.7*0.08=0.101
E(R)=10.1%
0.101=0.08+{(0.15-0.08)/0.25}*P
P=0.021/0.28
=0.075
=7.5%
(3) 무위험자산과 시장포트폴리오를 섞은 포트폴리오로부터 12%의 수익을 기대해야할 때 부담하여야 하는 위험, 즉 표준편차는 얼마인가.
E
|
- 페이지 3페이지
- 가격 3,200원
- 등록일 2014.02.02
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
12% 이므로,
분산효과는 5.4% - 4.9112% = 0.4888%이다.
문제 13. 무위험이자율(rf)이 3%이고, 시장포트폴리오의 기대수익률 E(rm)이 9%, 시장포트폴리오 수익률의 표준편차 (σm)가 30%일 때 다음 자료를 이용하여 물음에 답하라.
주식
기대수익률
표준편차
|
- 페이지 14페이지
- 가격 500원
- 등록일 2015.07.08
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
시장관계자료와 주식 A, B의 자료가 다음과 같다고 가정하다.
(주식 A, B는 베타가 동일하지만 주식 B의 위험이 낮다)
시장포트폴리오 기대수익률
시장포트폴리오 표준편차
무위험 이자율
베타
수익률의 표준편차
분산
주식 A
1.5
30%
0.09
주식 B
|
- 페이지 10페이지
- 가격 1,000원
- 등록일 2010.06.01
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|