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Portfolio\')
plt.xlabel(\'Date\')
plt.ylabel(\'Cumulative Return\')
plt.grid(True)
plt.show()
연간 수익률 (Annual Return): 약 10%, 최대 낙폭 (Max Drawdown): 약 15%
변동성 (Annual Volatility): 약 12%, 샤프 비율 (Sharpe Ratio): 0.83
이 결과는 모멘텀 기반 자산 배분 전략이 비교적 안
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수익률/ 박종원
http://kocw-n.xcache.kinxcdn.com/data/document/2014/uos/parkjongwon1123/7.pdf 목차
1. 서론: 불확실성 하에서의 투자 결정이론
2. 본론: 주식 선정
2-1. 선정된 주식의 기대수익률
2-2. 선정된 주식의 위험
3. 결론: 최적 투자자산 선택
4. 참고
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포트폴리오의 기대수익률은 각 개별자산의 기대수익률을 투자비율에 따라 가중평균하여 산출한 값이므로 개별자산 수익률 간 상관계수에 관계없이 일정하다. 개별자산에 분산투자하여 포트폴리오를 구성할 경우 포트폴리오 기대수익률은
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서론:
재무 분야에서 자산 가격 결정과 관련된 이론 중 하나인 CAPM(Capital Asset Pricing Model)은 투자자들에게 많은 관심을 받고 있습니다. CAPM은 자산의 예상 수익률을 계산하기 위해 사용되며, 투자 결정에 도움을 주는 중요한 도구입니다. 이 논
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자산이 가지는 가치 및 가격을 인플레이션 및 이자율을 이용하여 간략하게 설명해보시오. (10점)
Ⅱ. 1970~80년대 국제금융시장에서 파생상품 출현과 각종 금융혁신이 일어나게 된 배경을 간략하게 설명해보시오. (10점)
1) 금융혁신의 배경
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분산 효과를 극대화하기위한 포트폴리오 구성 전략에 대해 토론해보자.
[구체적 나라, 산업, 투자자산(부동산, 주식, 금 등)제시]
2.내 주변에 인적자원을 통한 성과향상에 대한 사례를 토의하시오
3.현재 우리나라의 윤리현장을 분석하고 어
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수익률 및 Sharpe Ratio를 계산한 후 성과를 비교하시오.
상기와 다른 방식의 투자운용 전략을 수행한 경우에는 이를 간략히 설명한 후, 보유기간 수익률 및 Sahrpe Ratio를 계산한 후 성과를 비교하시오.
제목: KODEX 삼성그룹 ETF 모의투자 성과
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자산만들기 저축보험
2천만원 일시금
적금
재산형성저축(재형저축)
5천만원
부동산
공매로 나온 땅 경매
8천만원
수시로 알아본다
합계
2억
[참고문헌]
1. 두산백과 포트폴리오 [portfolio]
2. 행복한 삶을 누려라!, 2011. 11. 윤태경, 전기보, 정복기,
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이에서 균형을 맞출 수 있다.
리스크 공유 포트폴리오를 구성하여 다양한 유형의 자산과 관련된 특정 리스크를 관리할 수도 있다.
예를 들어, 변동성이 크지만 수익률이 높을 가능성이 있는 자산과 안정적이지만 수익률이 낮은 자산에 투자할
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A의 기대수익률이 더 높았다고 가정했을 경우, 주식 A가 기대수익률이 더 높은 대신 분산이 더 높아 투자할 때 감수해야 하는 위험도 더 높을 것이다. 그리고 주식 B는 기대수익률이 낮은 대신 분산이 더 낮기 때문에 투자할 때 감수해야 하는
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